作者
摘要
众所周知，资产收益的条件协方差随时间变化。从事实证研究的研究人员采用了许多策略来调节条件异方差。一种流行的策略是执行滚动回归，其中仅使用前五年的数据来估计给定日期回报的条件协方差。当使用这些方法时，作者发展了条件方差中测量误差的连续记录渐近近似。他们导出了标准滚动回归的渐近最优窗口长度和加权滚动回归的最优权重。标准普尔500指数被用作一个实证例子。1996年版权归计量经济学协会所有。
建议引用
Foster，Dean P&Nelson，Daniel B，1996年。"滚动样本方差估计的连续记录渐近性,"计量经济学《计量经济学协会》，第64卷（1），第139-174页，1月。手柄：RePEc:ecm:emetrp:v:64:y:1996:i:1:p:139-74
从出版商下载全文
由于对此文档的访问受到限制，您可能希望在下面或搜索换一个不同的版本。
此项目的其他版本：
有关此项目的更多信息
- C32号机组-数学与定量方法——多重或联立方程模型；多变量时间序列模型；动态分位数回归；动态治疗效果模型；扩散过程；状态空间模型
统计
访问和下载统计
更正
本网站上的所有材料均由各自的出版商和作者提供。您可以帮助纠正错误和遗漏。请求更正时，请提及此项目的句柄：RePEc:ecm:emetrp:v:64:y:1996:i:1:p:139-74。请参阅一般信息关于如何更正RePEc中的材料。
如果您编写了此项目，但尚未在RePEc注册，我们鼓励您这样做在这里。这允许将您的个人资料链接到此项目。它还允许您接受我们不确定的该项目的潜在引用。
我们没有这个项目的参考书目。您可以使用这个表格.
如果你知道引用这一条的缺失条目，你可以通过以与上述相同的方式为每个引用条目添加相关引用来帮助我们创建这些链接。如果您是此项目的注册作者，您可能还需要检查您的RePEc作者服务个人资料，因为可能有一些引文等待确认。
有关此项目的技术问题，或更正其作者、标题、摘要、书目或下载信息，请联系：Wiley Content Delivery（电子邮件如下）。供应商的一般联系方式：https://edirc.repec.org/data/esssea.html.
请注意，更正可能需要几周时间才能筛选出来各种RePEc服务。
