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延迟参数大于1的ESTAR非线性单位根测试

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  • 斯蒂芬·诺曼

    （华盛顿大学塔科马分校）

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本文扩展了Kapetanios、Shin和Snell（2003）以及Bec、Ben Salem和Carrasco（2004）的测试，这些测试旨在检测非平稳性与全局平稳指数平滑过渡自回归（ESTAR）非线性，以允许延迟参数d大于1。基于蒙特卡罗模拟，结果表明，当真实延迟参数大于1时，与限制延迟参数为1相比，使用正确值为d的测试几乎一致地提高了功率。当延迟参数未知且必须进行估计时，使用测试也得到了解决。

建议引用

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    • 手柄：RePEc:ebl:ecbull:eb-08c20060
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    引文

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    最相关的项目

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