普通股多元化若干方面的实证分析

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引文

引用人：

1. Vitali Alexeev和Mardi Dungey，2015年。"利用高频数据实现股票投资组合多元化,"定量金融学《泰勒与弗朗西斯杂志》，第15卷（7），第1205-1215页，7月。
   • Alexeev，Vitali&Dungey，Mardi，2013年。"利用高频数据实现股票投资组合多元化,"工作文件2013-18，塔斯马尼亚大学，塔斯马尼亚商业与经济学院，2013年11月1日修订。
2. Vitali Alexeev和Francis Tapon，2014年。"投资组合中的股票数量应该比你想象的要多：来自五个发达市场的多元化证据,"出版论文系列2014年4月，悉尼科技大学UTS商学院金融学科组。
3. K.Liagkouras和K.Metaxiotis，2019年。"改进进化算法的性能：一种利用进化过程信息的新方法及其在模糊投资组合优化问题中的应用,"运筹学年鉴，施普林格，第272（1）卷，第119-137页，1月。
4. Alexeev，Vitali&Tapon，Francis，2013年。"股票投资组合多元化：多少股票足够？来自五个发达市场的证据,"工作文件2013年至2016年，塔斯马尼亚大学塔斯马尼亚商学院，2013年11月20日修订。
5. Panagiotis Xidonas&George Mavrotas&John Psarras，2010年。"基于多目标数学规划的股票投资组合构建与选择,"全球优化杂志，施普林格，第47卷（2），第185-209页，6月。
6. Nuhiu Artor&Peci Bedri&Aliu Florin，2022年。"评估单一股票市场的多元化风险：来自欧洲最大股票指数的证据,"国际管理与经济学杂志《华沙经济学院，世界经济学院》，第58卷（1），第3-16页，3月。
7. P Xidonas&G Mavrotas&J Psarras，2010年。"股票选择的多准则决策方法,"运筹学学会杂志Palgrave Macmillan；《手术室学会》，第61卷（8），第1273-1287页，8月。
8. Florin Aliu&Besnik Krasniqi&Adriana Knapkova&Fisnik Aliu，2019年。"斯洛伐克、匈牙利和波兰股市的相互依赖性和风险比较：政策和管理含义,"经济学报阿卡德迈亚·基亚多，匈牙利，第69卷（2），第273-287页，6月。
9. K.Liagkouras&K.Metaxiotis&G.Tsihrintzis，2022年。"将环境和社会因素纳入投资组合优化过程,"运筹学年鉴《施普林格》，第316（2）卷，第1493-1518页，9月。
10. K.Liagkouras和K.Metaxiotis，2018年。"求解基数约束投资组合优化问题的一种新的高效编码多目标算法,"运筹学年鉴施普林格，第267（1）卷，第281-319页，8月。
11. David Bradfield和Brian Munro，2017年。"有效投资组合多样化所需的股票数量：南非案例,"南非会计研究杂志《泰勒与弗朗西斯杂志》，第31卷（1），第44-59页，1月。

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