作者
上市的：- 亚历山大·库洛夫
- Dennis J.Lasser。
摘要
本文研究了标准普尔500指数和纳斯达克100指数期货合约的价格动态。通过使用附带交易员类型识别码的交易数据，我们能够分析当地交易所和场外客户发起的交易的价格动态。实证结果表明，价格发现似乎是在E-mini指数期货合约中发起的，交易所本地人发起的交易似乎比场外交易员发起的交易更具信息量。此外，结果显示，交易所本地人似乎会围绕公开叫价地板上发生的大型交易，在电子迷你合约上进行知情交易。我们认为，交易所当地人观察矿坑动态的能力可能有助于解释埃米尼合同的价格领先地位。总的来说，结果与交易所本地人是知情交易者的概念一致，他们从接近订单流中获得信息优势。
建议引用
Alexander&Lasser，Kurov，Dennis J.，2004年。"常规和E-Mini期货市场的价格动态,"金融与定量分析杂志剑桥大学出版社，第39卷（2），第365-384页，6月。手柄：RePEc:杯：jfinqa:v:39:y:2004:i:02:p:365-384_00
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