作者
摘要
我们提出了一种估计时变条件偏度的新方法。我们的模型考虑了均值和方差的变化，使用了工具的最大似然框架，并假设了非中心t分布。我们将此方法应用于每日、每周和每月的股票回报，并发现条件偏度很重要。特别地，我们证明了非对称方差的证据与条件偏度是一致的。包含条件偏倚也会影响条件方差的持久性。
建议引用
坎贝尔·R·哈维和阿赫塔·西迪克，1999年。"自回归条件偏斜,"金融与定量分析杂志剑桥大学出版社，第34卷（4），第465-487页，12月。手柄：RePEc:杯：jfinqa:v:34:y:1999:i:04:p:465-487_00
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