作者
摘要
我们提出了一个半参数变系数估计量，该估计量同时包含定性和定量协变量，并对参数变系数模型的正确规范进行了测试。该估计器非常灵活，具有广泛的潜在应用，包括分层（混合）设置、小面积估计等。提出了一种数据驱动的交叉验证带宽选择方法，该方法可以处理定性和定量协变量，也可以处理潜在不相关协变量的存在，每个协变量都可以导致相对于常规频率的有限样本效率提高（样本分割）在这种情况下经常出现的估计器。提供了包括收敛速度和渐近正态性在内的理论基础。进行蒙特卡罗模拟，以评估相对于传统半参数频率估计器的拟议估计器有限样本性能，并评估拟议测试的有限样本性能以获得正确的参数规范。
建议引文
Li，Qi&Racine，Jeffrey S.，2010年。”定性和定量数据的平滑变系数估计和推断,"计量经济学理论剑桥大学出版社，第26卷（6），第1607-1637页，12月。手柄：RePEc:cup:ethor:v:26:y:2010:i:06:p:1607-1637_99
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