作者
摘要
本文以及配套论文Forni、Hallin、Lippi和Reichlin（2000年，《经济与统计评论》82、540–554），介绍了一种新的模型&广义动态因子模型，用于对金融和宏观经济数据集进行实证分析，这些数据集具有大量的横截面和随时间变化的观察结果。该模型通过允许单个过程内部和跨过程的串行关联，以及Sargent和Sims的动态因子模型（1977，C.a.Sims（ed.），《商业周期研究的新方法》，第45–109页）和Geweke（1977年，D.J.Aigner和A.S.Goldberger（编辑），《社会经济模型中的潜在变量》，第365–383页），通过允许非正交特质项。鉴于伴生论文集中于识别和估计，这里我们根据可观测谱密度矩阵给出了广义动态因子模型的完整特征，从而为模型的实证实现奠定了坚实的基础。此外，还得到了作为动态主成分线性组合极限的公共因子。因此，本文调和了两个看似无关的统计结构。
建议引用
Forni，Mario&Lippi，Marco，2001年。"广义动态因子模型：表示理论,"计量经济学理论剑桥大学出版社，第17卷（6），第1113-1141页，12月。手柄：RePEc:杯：乙烯或：v:17:y:2001:i:06:p:1113-1141_17
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