作者
上市的：- 罗伯特·恩格尔。
- Kenneth F.Kroner。
摘要
本文给出了联立方程组中多元广义ARCH模型的建立和估计的理论结果。提出了多元ARCH过程的一种新的参数化方法，并讨论了各种ARCH参数化方法的等价关系。给出了保证条件协方差矩阵正定的充分约束条件，并给出了协方差平稳的充分必要条件。还包括联立方程背景下参数的识别和最大似然估计。
建议引用
恩格尔、罗伯特·F·和克朗纳、肯尼思·F·，1995年。"多元同时广义ARCH,"计量经济学理论剑桥大学出版社，第11卷（1），第122-150页，2月。手柄：RePEc:cup:ethor:v:11:y:1995:i:01:p:122-150_00
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