作者
摘要
对损失严重性分布尾部的良好估计对于定价或定位再保险中的高超额损失层至关重要。我们描述了模拟极端历史损失的参数曲线拟合方法。这些方法围绕广义帕累托分布展开,并得到极值理论的支持。我们总结了相关的理论结果,并提供了将其应用于丹麦大型火灾保险损失数据的广泛示例。
建议引用
亚历山大·麦克尼尔,1997年。"用极值理论估计损失严重度分布的尾部,"ASTIN公告剑桥大学出版社,第27卷(1),第117-137页,5月。手柄:RePEc:cup:astib:v:27:y:1997:i:01:p:117-137_01
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