传染、溢出和相互依赖
作者
摘要
建议引用
从出版商下载全文
此项目的其他版本:
Roberto Rigobon,2016年。 " 传染、溢出和相互依存 ," 英格兰银行工作文件 607,英格兰银行。 Roberto Rigobon,2016年。 " 传染、溢出和相互依存 ," 工作文件系列 1975年,欧洲中央银行。
IDEAS上列出的参考文献
Caporin、Massimiliano和Pelizzon、Loriana和Ravazzolo、Francesco和Rigobon、Roberto,2018年。 " 衡量欧洲主权危机的蔓延 ," 金融稳定杂志 爱思唯尔,第34卷(C),第150-181页。 Massimiliano Caporin&Loriana Pelizzon&Francesco Ravazzolo&Roberto Rigobon,2012年。 " 测量欧洲的主权传染 ," 工作文件 2012年4月,BI挪威商学院应用宏观和石油经济中心(CAMP)。 Massimiliano Caporin和Loriana Pelizzon、Francesco Ravazzolo和Roberto Rigobon,2013年。 " 测量欧洲的主权传染 ," NBER工作文件 18741年,国家经济研究局。 Massimiliano Caporin&Loriana Pelizzon&Francesco Ravazzolo&Roberto Rigobon,2012年。 " 衡量欧洲主权危机的蔓延 ," 工作文件 挪威银行,2012/05。 Caporin,Massimiliano&Pelizzon,Loriana&Ravazzolo,Francesco&Rigobon,Roberto,2015年。 " 衡量欧洲主权危机的蔓延 ," SAFE工作文件系列 103,莱布尼茨金融研究所SAFE。
Eichengreen,Barry&Rose,Andrew K&Wyplosz,Charles,1996年。 " 传染性货币危机 ," CEPR讨论文件 1453,C.E.P.R.讨论文件。 Roberto Rigobon和Brian Sack,2003年。 " 衡量货币政策对股市的反应 ," 经济学季刊 《哈佛大学校长和研究员》,第118卷(2),第639-669页。 Roberto Rigobon和Brian Sack,2001年。 " 衡量货币政策对股市的反应 ," NBER工作文件 8350,国家经济研究局。 Roberto Rigobon和Brian P.Sack,2001年。 " 衡量货币政策对股市的反应 ," 财经讨论系列 2001-14,联邦储备系统理事会(美国)。
Gerlach,Stefan&Smets,Frank,1995年。 " 传染性投机攻击 ," 欧洲政治经济学杂志 爱思唯尔,第11卷(1),第45-63页,3月。 Stefan Gerlach和Frank Smets,1994年。 " 传染性投机攻击 ," 国际清算银行工作文件 22,国际清算银行。 Gerlach,Stefan&Smets,Frank,1994年。 " 传染性投机攻击 ," CEPR讨论文件 1055,C.E.P.R.讨论文件。
安娜·巴夫洛娃(Anna Pavlova)和罗伯托·里戈邦(Roberto Rigobon),2007年。 " 资产价格和汇率 ," 金融研究综述 《金融研究学会》,第20卷(4),第1139-1180页。 安娜·巴夫洛娃(Anna Pavlova)和罗伯托·里戈本(Roberto Rigobon),2003年。 " 资产价格和汇率 ," 工作文件 4322-03,麻省理工学院(MIT),斯隆管理学院。 Anna Pavlova和Roberto Rigobon,2003年。 " 资产价格和汇率 ," NBER工作文件 9834,国家经济研究局。 安娜·巴夫洛娃(Anna Pavlova)和罗伯托·里戈本(Roberto Rigobon),2004年。 " 资产价格和汇率 ," 工作文件 4322-03,麻省理工学院(MIT),斯隆管理学院。 Roberto Rigobon和Anna Pavlova,2004年。 " 资产价格和汇率 ," 计量经济学会2004年北美冬季会议 579,经济计量学会。
Kathy Yuan,2005年。 " 非对称价格运动和借贷约束:危机、传染和混乱的理性预期均衡模型 ," 金融杂志 ,美国金融协会,第60卷(1),第379-411页,2月。 Sentana,Enrique&Floorentini,Gabriele,2001年。 " 条件异方差因子模型的识别、估计和检验 ," 计量经济学杂志 爱思唯尔,第102(2)卷,第143-164页,6月。 Sentana,E.和Floorentini,G.,1997年。 " 条件异方差因子模型的识别、估计和检验 ," 论文 9709年,金融研究中心。 加布里埃尔·佛罗伦萨和恩里克·森塔纳·伊瓦涅斯,1997年。 " 条件异方差因子模型的识别、估计和检验 ," 工作文件。 AD系列 1997-22年,瓦伦西亚经济研究所(常春藤)。
Morris Goldstein&Graciela Kaminsky&Carmen Reinhart,2017年。 " 方法和实证结果 ," 世界科学图书章节 ,单位: 贸易货币和金融 ,第11章,第397-436页, 世界科学出版有限公司。。 莫里斯·戈尔茨坦(Morris Goldstein)和卡门·莱因哈特(Carmen M.Reinhart),2000年。 " 评估金融脆弱性:新兴市场预警系统 ," 彼得森学院出版社:所有书籍 , 彼得森国际经济研究所,第100期,7月。
Reinhart,Carmen&Goldstein,Morris&Kaminsky,Graciela,2000年。 " 评级机构评级 ," MPRA纸 24578,德国慕尼黑大学图书馆。 Reinhart,Carmen&Kaminsky,Graciela&Goldstein,Morris,2000年。 " 传染病注意事项 ," MPRA纸 24569,德国慕尼黑大学图书馆。 Reinhart,Carmen&Goldstein,Morris&Kaminsky,Graciela,2000年。 " 预警系统:脆弱性评估 ," MPRA纸 24579,德国慕尼黑大学图书馆。 Reinhart,Carmen&Goldstein,Morris&Kaminsky,Graciela,2000年。 " 预警系统的方法:信号方法 ," MPRA纸 24576,德国慕尼黑大学图书馆。 Reinhart,Carmen&Goldstein,Morris&Kaminsky,Graciela,2000年。 " 关于预警系统的一些政策问题 ," MPRA纸 24580,德国慕尼黑大学图书馆。 Reinhart,Carmen&Goldstein,Morris&Kaminsky,Graciela,2000年。 " 危机和贬值的尾声 ," MPRA纸 24570,德国慕尼黑大学图书馆。 Reinhart,Carmen&Goldstein,Morris&Kaminsky,Graciela,2000年。 " 预警系统:信号方法的实证结果 ," MPRA纸 24577,德国慕尼黑大学图书馆。
Michael Ehrmann、Marcel Fratzscher和Roberto Rigobon,2011年。 " 股票、债券、货币市场和汇率:衡量国际金融传导 ," 应用计量经济学杂志 ,John Wiley&Sons,Ltd.,第26卷(6),第948-974页,9月。 埃曼、迈克尔和弗雷茨彻、马塞尔和里戈本、罗伯托,2005年。 " 股票、债券、货币市场和汇率:衡量国际金融传导 ," 工作文件系列 452,欧洲中央银行。 Michael Ehrmann、Marcel Fratzscher和Roberto Rigobon,2005年。 " 股票、债券、货币市场和汇率:衡量国际金融传导 ," NBER工作文件 11166,国家经济研究局。
Graciela L.Kaminsky&Carmen M.Reinhart&Carlos A.Végh,2003年。 " 金融传染的邪恶三位一体 ," 经济展望杂志 ,美国经济协会,第17卷(4),第51-74页,秋季。 Reinhart,Carmen&Kaminsky,Graciela&Vegh,Carlos,2002年。 " 二百年的传染病 ," MPRA纸 13229,德国慕尼黑大学图书馆。 Reinhart,Carmen&Kaminsky,Graciela&Vegh,Carlos,2003年。 " 金融传染的邪恶三位一体 ," MPRA纸 13878,德国慕尼黑大学图书馆。 Graciela L.Kaminsky、Carmen Reinhart和Carlos A.Vegh,2003年。 " 金融传染的邪恶三位一体 ," NBER工作文件 10061,国家经济研究局。
格罗姆(Gromb)、丹尼斯(Denis)和瓦亚诺斯(Vayanos),迪米特里(Dimitri),2002年。 " 金融约束套利市场的均衡与福利 ," 金融经济学杂志 爱思唯尔,第66卷(2-3),第361-407页。 格罗姆(Gromb)、丹尼斯(Denis)和瓦亚诺斯(Vayanos),迪米特里(Dimitri),2001年。 " 金融约束套利市场的均衡与福利 ," CEPR讨论文件 3049,C.E.P.R.讨论文件。 格罗姆(Gromb)、丹尼斯(Denis)和瓦亚诺斯(Vayanos),迪米特里(Dimitri),2002年。 " 金融约束套利市场的均衡与福利 ," 伦敦政治经济学院经济学研究在线文档 伦敦政治经济学院图书馆伦敦政治经济科学学院448室。
Miller,Marcus&Thamiroshvong,Kannika,2003年。 " 学会遗忘? 巴西的传染病和政治风险 ," CEPR讨论文件 3785,C.E.P.R.讨论文件。 张磊(Zhang,Lei)、马库斯·米勒(Marcus Miller)和坎尼卡·塔曼西翁(Kannika Thamiroshvong),2003年。 " 学会遗忘? 巴西的传染病和政治风险 ," 2003年皇家经济学会年会 227,皇家经济学会。
Graciela L.Kaminsky和Carmen Reinhart,2003年。 " 中心与边缘:金融动荡的全球化 ," NBER工作文件 9479,国家经济研究局。 Reinhart,Carmen&Kaminsky,Graciela,2008年。 " 中心与边缘:金融风暴的全球化 ," MPRA纸 14100,德国慕尼黑大学图书馆。
艾伦,富兰克林和盖尔,道格拉斯,2000年。 " 泡沫和危机 ," 经济杂志 皇家经济学会,第110卷(460),第236-255页,1月。 富兰克林·艾伦和道格拉斯·盖尔,1998年。 " 泡沫与危机经济杂志 ," 金融机构工作文件中心 98-01,宾夕法尼亚大学沃顿金融学院中心。 伊恩·马丁(Ian Martin),2013年。 " 卢卡斯果园 ," 计量经济学 《计量经济学协会》,第81卷(1),第55-111页,1月。 Rodriguez,Juan Carlos,2007年。 " 衡量金融传染:Copula方法 ," 实证金融杂志 爱思唯尔,第14卷(3),第401-423页,6月。 Albert S.Kyle和Wei Xiong,2001年。 " 传染作为财富效应 ," 金融杂志 ,美国金融协会,第56卷(4),第1401-1440页,8月。
最相关的项目
Sandoval Paucar,Giovanny,2018年。 " 金融传染病:Una Breve Revisión De Literatura ," MPRA纸 89554,德国慕尼黑大学图书馆。 安娜·巴夫洛娃(Anna Pavlova)和罗伯托·里戈邦(Roberto Rigobon),2008年。 " 投资组合约束在冲击国际传播中的作用 ," 经济研究综述 《经济研究评论》,第75卷(4),第1215-1256页。 Roberto Rigobon和Anna Pavlova,2008年。 " 投资组合约束在冲击国际传播中的作用 ," CEPR讨论文件 6647,C.E.P.R.讨论文件。
桑多瓦尔·鲍卡尔(Sandoval Paucar),乔凡尼(Giovanny),2019年。 " Modelacion de la correlacion on conditional para el mercado bursátil colombiano:una aplicación de DCC–MGARCH[哥伦比亚股市条件相关性建模:DCC应用 ," MPRA纸 92534,德国慕尼黑大学图书馆,2019年3月4日修订。 Roberto Rigobon和Pavlova,Anna,2005年。 " 财富转移、传染和投资组合约束 ," CEPR讨论文件 5117,C.E.P.R讨论文件。 安娜·巴夫洛娃(Anna Pavlova)和罗伯托·里戈本(Roberto Rigobon),2005年。 " 财富转移、传染和投资组合约束 ," NBER工作文件 11440,国家经济研究局。
Gonzalez-Hermosillo-Gonzalez,B.M.,2008年。 " 冲击在全球金融市场的传播:传染作用和投资者的风险偏好 ," 其他出版物TiSEM 蒂尔堡大学经济与管理学院,d684f3c7-7ad8-4e93-88cf-a。 Giovanni Piersanti,2012年。 " 汇率危机的宏观经济理论 ," OUP目录 , 牛津大学出版社,编号9780199653126。 桑多瓦尔·鲍卡尔(Sandoval Paucar),乔凡尼(Giovanny),2021年。 " 哥伦比亚股市的条件相关分析 ," MPRA纸 107963,德国慕尼黑大学图书馆。 Michael Ehrmann、Marcel Fratzscher和Roberto Rigobon,2011年。 " 股票、债券、货币市场和汇率:衡量国际金融传导 ," 应用计量经济学杂志 ,John Wiley&Sons,Ltd.,第26卷(6),第948-974页,9月。 Michael Ehrmann、Marcel Fratzscher和Roberto Rigobon,2005年。 " 股票、债券、货币市场和汇率:衡量国际金融传导 ," NBER工作文件 11166,国家经济研究局。 埃曼、迈克尔和弗雷茨彻、马塞尔和里戈本、罗伯托,2005年。 " 股票、债券、货币市场和汇率:衡量国际金融传导 ," 工作文件系列 452,欧洲中央银行。
安娜·巴夫洛娃(Anna Pavlova)和罗伯托·里戈邦(Roberto Rigobon),2007年。 " 资产价格和汇率 ," 金融研究综述 《金融研究学会》,第20卷(4),第1139-1180页。 Anna Pavlova和Roberto Rigobon,2003年。 " 资产价格和汇率 ," NBER工作文件 9834,国家经济研究局。 安娜·巴夫洛娃(Anna Pavlova)和罗伯托·里戈本(Roberto Rigobon),2004年。 " 资产价格和汇率 ," 工作文件 4322-03,麻省理工学院(MIT),斯隆管理学院。 Roberto Rigobon和Anna Pavlova,2004年。 " 资产价格和汇率 ," 计量经济学会2004年北美冬季会议 579,经济计量学会。 安娜·巴夫洛娃(Anna Pavlova)和罗伯托·里戈本(Roberto Rigobon),2003年。 " 资产价格和汇率 ," 工作文件 4322-03,麻省理工学院(MIT),斯隆管理学院。
哈扎·阿尔丁巴什、文森佐·帕切利和埃德加多·西卡,2022年。 " 主权债务风险期间欧元区传染决定因素的实证评估 ," 意大利经济期刊:Rivista Italiana degli Economicsti和Giornale degli Economicsti的续篇 ,施普林格; 意大利经济协会,第8卷(2),第339-371页,7月。 Jordi Mondria&Climent Quintana‐Domeque,2013年。 " 金融传染与注意力分配 ," 经济杂志 《皇家经济学会》,第123卷(568),第429-454页,5月。 Jordi Mondria,2006年。 " 金融传染与注意力分配 ," 工作文件 tecipa-254,多伦多大学经济系。 Jordi Mondria,2006年。 " 金融传染与注意力分配 ," 2006年会议文件 177,经济动态学会。 Jordi Mondria&Climent Quintana Domeque,2012年。 " 金融传染和注意力分配 ," 工作文件。 AD系列 2012年7月,瓦伦西亚经济研究所(常春藤)。
Reneée Fry-Makibbin&Cody Xiao&Chrismin Tang,2014年。 " 传染病与全球金融危机:九起危机事件的教训 ," 开放经济评论 ,施普林格,第25卷(3),第521-570页,7月。 Mardi Dungey&Rene Fry&Vance L.Martin,2006年。 " 相关性、传染和亚洲证据 ," 亚洲经济论文 麻省理工学院出版社,第5卷(2),第32-72页,春/苏。 Bayoumi,Tamim&Fazio,Giorgio&Kumar,Manmohan&MacDonald,Ronald,2007年。 " 致命吸引力:用距离来衡量传染病在好的时候和坏的时候 ," 金融经济学综述 爱思唯尔,第16卷(3),第259-273页。 塔米姆·巴尤米(Tamim Bayoumi)、乔治·法齐奥(Giorgio Fazio)、曼莫汉·库马尔(Manmohan Kumar)和罗纳德·麦克唐纳(Ronald MacDonald),2007年。 " 致命吸引力:用距离来衡量好时期和坏时期的传染 ," 金融经济学综述 《John Wiley&Sons》,第16卷(3),第259-273页。
Laura和Díaz-Mendoza,Ana Carmen和González-Urteaga,Ana,2019年。 " 新兴经济体主权关联性的系统评估 ," 国际金融分析评论 爱思唯尔,第62卷(C),第157-163页。 Sandra Valentina,Lizarazo,2013年。 " 违约风险和规避风险的国际投资者 ," 国际经济学杂志 爱思唯尔,第89卷(2),第317-330页。 桑德拉·利扎拉佐(Sandra Lizarazo),2009年。 " 违约风险和风险规避国际投资者 ," 工作文件 0907,ITAM经济研究中心。 Sandra Lizarazo,2010年。 " 违约风险和风险规避国际投资者 ," MPRA纸 20794,德国慕尼黑大学图书馆。
Roberto Rigobon,2002年。 " 传染病:如何衡量? ," NBER章节 ,单位: 防止新兴市场的货币危机 ,第269-334页, 美国国家经济研究局。 Wong,Jim&Wong,Tak-Chuen&Leung,Phylis,2010年。 " 预测EMEAP经济体的银行业困境 ," 金融稳定杂志 ,爱思唯尔,第6卷(3),第169-179页,9月。 Cuadro-Sáez,Lucía&Fratzscher,Marcel&Thimann,Christian,2009年。 " 新兴市场冲击向全球股市的传递 ," 实证金融杂志 爱思唯尔,第16卷(1),第2-17页,1月。 Thimann,Christian&Fratzscher,Marcel&Cuadro Sáez,Lucía,2007年。 " 新兴市场冲击向全球股市的传递 ," 工作文件系列 724,欧洲中央银行。 Lucía Cuadro Sáez&Marcel Fratzscher&Christian Thimann,2007年。 " 新兴市场冲击向全球股市的传递 ," 工作文件 西班牙银行0727。
戈尔茨坦、伊泰和拉津,阿萨夫,2015年。 " 金融危机理论的三个分支 ," 金融基础与趋势(R) ,现为出版商,第10卷(2),第113-180页,第30页。 Itay Goldstein&Assaf Razin,2013年。 " 金融危机理论的三个分支 ," NBER工作文件 18670年,国家经济研究局。