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关于G3国家通货膨胀和通货膨胀不确定性之间的非线性因果关系：

作者

已列出：
  • 穆罕默德·巴西拉

    （东地中海大学）

  • 泽内尔·阿比丁·奥兹德米尔

    （加西大学）

  • 埃森·卡坎

    （纽黑文大学）

摘要

本研究采用1957:01-2006:10期间的线性和非线性Granger因果关系检验，检验了日本、美国和英国月度通货膨胀与通货膨胀不确定性之间的动态关系。使用广义自回归条件异方差（GARCH）模型生成通货膨胀不确定性的度量，线性和非线性Granger因果检验的经验证据表明序列之间存在双向因果关系。线性向量自回归（VAR）和非参数回归模型的估计值表明，如Friedman（1977）预测的那样，较高的通货膨胀率会导致所有国家的通货膨胀不确定性增加。尽管VAR估计没有显著影响，但除日本外，非参数估计表明，正如Cukierman和Meltzer（1986）所建议的那样，通货膨胀的不确定性会提高所有国家的平均通货膨胀率。因此，通货膨胀和通货膨胀的不确定性对彼此都有积极的预测内容，分别支持弗里德曼和库基曼-梅尔策的假设。

建议引文

  • Mehmet Balcilar和Zeynel Abidin Ozdemir&Esin Cakan，2011年。”关于G3国家通货膨胀和通货膨胀不确定性之间的非线性因果关系：,"应用经济学杂志中非经货大学，第14卷，第269-296页，11月。
    • 手柄：RePEc:cem:jaecon:v:14:y:2011:n:2:p:269-296
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    引用人：

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    9. Mehdi Hajamini，2019年。”通货膨胀与不确定性之间的非对称因果关系：来自33个发达国家和发展中国家的证据,"数量经济学杂志，施普林格；印度计量经济学会，第17卷（2），第287-309页，6月。
    10. Stéphane Goutte&David Guerreiro&Billel Sanhaji&Sophie Saglio&Julien Chevallier，2019年。”国际金融市场,"打印后哈尔什-02183053，哈尔。

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    关键词

    通货膨胀;通货膨胀不确定性;格兰杰-卡瓦利;非线性Granger-可用性;
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    • C22型-数学与定量方法——单方程模型；单变量时间序列模型；动态分位数回归；动态治疗效果模型；扩散过程
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