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基于低、高和收盘价的方差估计新视角,考虑到波动

作者

上市的:
  • 彼得罗·费泽德
  • 格列戈兹·佩尔扎克

摘要

利用算术布朗运动的低价格、高价格和收盘价格的联合分布来评估基于高价格、低价格和收盘价构造的方差的最常用估计的性质。导出了零漂和非零漂过程的帕金森、加曼-克拉斯和罗杰斯-萨切尔估计量的期望值和均方误差。此外,还提出了在大多数金融应用中比Rogers–Satchell估计更有效的新波动率估计量。所考虑的估值器适用于波兰股票指数WIG20的波动性估值。

建议引用

  • Piotr Fiszeder和Grzegorz Perczak,2013年。"基于低、高和收盘价的方差估计的新视角,考虑到漂移,"Neerlandica统计荷兰统计与运营研究学会,第67卷(4),第456-481页,11月。
  • 手柄:RePEc:bla:stanee:v:67:y:2013:i:4:p:456-481
    DOI:10.1111/坦桑尼亚2017年12月
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    IDEAS上列出的参考文献

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      • Fotios Petropoulos&Daniele Apiletti&Vassilios Assimakopoulos&Mohamed Zied Babai&Devon K.Barrow&Souhaib Ben Taieb&Christoph Bergmeir&Ricardo J.Bessa&Jakub Bijak&John E.Boylan&Jet,2020年。"预测:理论与实践,"论文2012.03854,arXiv.org,2022年1月修订。
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      • Fotios Petropoulos&Daniele Apiletti&Vassilios Assimakopoulos&Mohamed Zied Babai&Devon K.Barrow&Souhaib Ben Taieb&Christoph Bergmeir&Ricardo J.Bessa&Jakub Bijak&John E.Boylan&Jet,2020年。"预测:理论与实践,"论文2012.03854,arXiv.org,2022年1月修订。
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