加纳股票收益与汇率关系:贝叶斯分位数回归方法
作者
摘要
建议引用
从出版商下载全文
IDEAS上列出的参考文献
Pierre Perron和Vogelsang,Timothy J.,“未注明日期”。 " 水平转移与购买力平价 ," 计量经济学教学统计数据集 波士顿学院经济系levshift。 Chkili,Walid&Nguyen,Duc Khuong,2014年。 " 汇率变动与制度变迁环境下的股市收益:金砖国家的证据 ," 国际商业与金融研究 爱思唯尔,第31卷(C),第46-56页。 Walid Chkili和Duc Khuong Nguyen,2014年。 " 汇率变动与制度变迁环境下的股市收益:金砖国家的证据 ," 工作文件 2014-388,伊帕格商学院研究部。
蔡玉芝(Yuzhi Cai)、朱利安·斯坦德(Julian Stander)和内维尔·戴维斯(Neville Davies),2012年。 " 分位数自回归时间序列模型估计与预测的新贝叶斯方法 ," 时间序列分析杂志 Wiley Blackwell,第33卷(4),第684-698页,7月。 Carmen M.Reinhart和Graciela L.Kaminsky,1999年。 " 双重危机:银行业和国际收支问题的成因 ," 美国经济评论 ,美国经济协会,第89卷(3),第473-500页,6月。 Reinhart,Carmen&Kaminsky,Graciela,1999年。 " 双重危机:银行业和国际收支问题的原因 ," MPRA纸 14081,德国慕尼黑大学图书馆。 Reinhart,Carmen&Kaminsky,Graciela,2000年。 " 拉斯维加斯危机:银行业和国际收支问题的根源 ," MPRA纸 13842,德国慕尼黑大学图书馆。
Zeileis,Achim&Kleiber,Christian&Kramer,Walter&Hornik,Kurt,2003年。 " 实际结构变化的测试和日期 ," 计算统计与数据分析 爱思唯尔,第44卷(1-2),第109-123页,10月。 Zeileis,Achim&Kleiber,Christian&Krämer,Walter&Hornik,Kurt,2002年。 " 实际结构变化的测试和日期 ," 技术报告 2002,39,多特蒙德科技大学,Sonderforschungsbereich 475:Komplexitätsreduktion in multivariaten Datenstrukturen。
Aloui,Riadh&Aíssa,Mohamed Safouane Ben&Nguyen,Duc Khuong,2011年。 " 全球金融危机、极端相互依赖和传染效应:经济结构的作用? ," 银行与金融杂志 爱思唯尔,第35卷(1),第130-141页,1月。 Riadh Aloui和Mohamed Safouane Ben Aissa和Khuong Nguyen Duc,2010年。 " 全球金融危机、极端相互依存和传染效应:经济结构的作用 ," 工作文件 15,越南发展与政策研究中心(DEPOCEN)。
Carmen M.Reinhart和Graciela L.Kaminsky,1999年。 " 双重危机:银行业和国际收支问题的成因 ," 美国经济评论 ,美国经济协会,第89卷(3),第473-500页,6月。 Graciela L.Kaminsky和Carmen M.Reinhart,1996年。 " 双重危机:银行业和收支平衡问题的成因 ," 国际金融讨论文件 544,联邦储备系统理事会(美国)。 Reinhart,Carmen&Kaminsky,Graciela,1999年。 " 双重危机:银行业和国际收支问题的原因 ," MPRA纸 14081,德国慕尼黑大学图书馆。
Issam Abdalla和Victor Murinde,1997年。 " 新兴金融市场中的汇率和股价互动:印度、韩国、巴基斯坦和菲律宾的证据 ," 应用金融经济学 《泰勒与弗朗西斯杂志》,第7卷(1),第25-35页。 Gino Cenedese&Richard Payne&Lucio Sarno&Giorgio Valente,2016年。 " 股票市场告诉我们什么是汇率? ," 财务审查 ,欧洲金融协会,第20卷(3),第1045-1080页。 Cenedese,Gino&Payne,Richard&Sarno,Lucio&Valente,Giorgio,2015年。 " 股票市场告诉我们什么是汇率? ," 英格兰银行工作文件 537,英格兰银行。 Sarno、Lucio&Payne、Richard&Valente、Giorgio&Cenedese、Gino,2015年。 " 股票市场告诉我们关于汇率的什么? ," CEPR讨论文件 10685,C.E.P.R.讨论文件。
Paul Alagidede&Theodore Panagiotidis&Xu Zhang,2011年。 " 股票价格与汇率之间的因果关系 ," 国际贸易与经济发展杂志 《泰勒和弗朗西斯杂志》,第20卷(1),第67-86页。 Paul Alagidede&Theodore Panagiotidis&Xu Zhang,2010年。 " 股票价格与汇率的因果关系 ," 讨论论文系列 2010年01月,马其顿大学经济系,2010年1月修订。 Alagidede,Paul&Panagiotidis,Theodore&Zhang,Xu,2010年。 " 股票价格与汇率的因果关系 ," 斯特林经济学讨论论文 2010年05月,斯特林大学经济学系。
埃里克·齐沃特(Eric Zivot)和安德鲁斯(Andrews)、唐纳德·W·K(Donald W·K),2002年。 " 关于大崩盘、油价冲击和单位根假设的进一步证据 ," 商业与经济统计杂志 ,美国统计协会,第20卷(1),第25-44页,1月。 埃里克·齐沃特(Eric Zivot)和安德鲁斯(Andrews)、唐纳德·W·K(Donald W·K),1992年。 " 关于大崩盘、油价冲击和单位根假设的进一步证据 ," 商业与经济统计杂志 ,美国统计协会,第10卷(3),第251-270页,7月。
埃里克·齐沃特(Eric Zivot)和唐纳德·安德鲁斯(Donald W.K.Andrews),1990年。 " 关于大崩盘、油价冲击和单位根假设的进一步证据 ," 考尔斯基金会讨论文件 944,耶鲁大学考尔斯经济研究基金会。 Tom Doan,“未注明日期”。 " ZIVOT:RATS执行ZIVOT-Andrews单位根测试的程序 ," 统计软件组件 RTS00236,波士顿学院经济系。
Jesus regstdpo-Couresma&Neil Foster&Robert Stehrer,2011年。 " 区域经济增长的分位数决定因素 ," 区域研究 《泰勒与弗朗西斯杂志》,第45卷(6),第809-826页。 Jesus Crespo-Cuaresma和Neil Foster-McGregor和Robert Stehrer,2009年。 " 区域经济增长的分位数决定因素 ," wiiw工作文件 54,维也纳国际经济研究所。
Angelos Kanas,2000年。 " 股票收益与汇率变动之间的波动溢出:国际证据 ," 商业财务与会计杂志 , 威利·布莱克威尔,第27卷(3-4),第447-467页,4月。 Angelos Kanas,2000年。 " 股票收益与汇率变化之间的波动溢出:国际证据 ," 商业财务与会计杂志 , 威利·布莱克威尔,第27卷(3-4),第447-467页。 Angelos Kanas,2000年。 " 股票收益与汇率变动之间的波动溢出:国际证据 ," 商业财务与会计杂志 , 威利·布莱克威尔,第27卷(3和4),第447-467页。
Ho,Liang-Chun&Huang,Chia-Hsing,2015年。 " 股票指数与汇率的非线性关系 ," 日本与世界经济 爱思唯尔,第33卷(C),第20-27页。 周、爱德华·H和李、韦恩·Y和索尔特、迈克尔·E,1997年。 " 资产收益的汇率风险敞口 ," 商业杂志 芝加哥大学出版社,第70卷(1),第105-123页,1月。 Kaminsky,Graciela L.和Schmukler,Sergio L.,1999年。 " 是什么引发市场恐慌 亚洲危机编年史 ," 国际货币与金融杂志 爱思唯尔,第18卷(4),第537-560页,8月。 Kaminsky,Graciela L.和Schmukler,Sergio L.,1999年。 " 是什么引发市场恐慌? 亚洲危机编年史 ," 政策研究工作文件系列 2094年,世界银行。 Graciela L.Kaminsky和Sergio L.Schmukler,1999年。 " 引发市场恐慌的因素:亚洲危机编年史 ," 国际金融讨论文件 634,联邦储备系统理事会(美国)。
赵华,2010。 " 汇率与股价的动态关系:来自中国的证据 ," 国际商业与金融研究 爱思唯尔,第24卷(2),第103-112页,6月。 林建秀,2012。 " 亚洲新兴市场汇率与股价的联动 ," 国际经济与金融评论 爱思唯尔,第22卷(1),第161-172页。 Toda,Hiro Y.和Yamamoto,Taku,1995年。 " 可能集成过程向量自回归的统计推断 ," 计量经济学杂志 爱思唯尔,第66卷(1-2),第225-250页。 Perron,Pierre&Vogelsang,Timothy J,1992年。 " 非平稳性和水平转移及其在购买力平价中的应用 ," 商业与经济统计杂志 ,美国统计协会,第10卷(3),第301-320页,7月。 Vogelsang,T.I.&Perron,P.,1991年。 " 非平稳和水平位移及其在购买力平价中的应用 ," 论文 359,普林斯顿,经济系-计量经济研究项目。
约瑟夫·马格纳斯(Joseph Magnus)和奥滕·阿巴伊(Oteng-Abayie)、埃里克·福苏(Eric Fosu),2007年。 " 市场收益与弱式效率:以加纳证券交易所为例 ," MPRA纸 7582,德国慕尼黑大学图书馆,2008年3月9日修订。 Phylaktis,Kate&Ravazzolo,Fabiola,2005年。 " 股票价格和汇率动态 ," 国际货币与金融杂志 Elsevier,第24卷(7),第1031-1053页,11月。 Granger、Clive W.J.和Huang、Bwo-Nung和Yang、Chin W.,1998年。 " 股票价格与汇率的双变量因果关系:来自近期亚洲流感的证据 ," 加州大学圣地亚哥分校,经济学工作论文系列 加州大学圣地亚哥分校经济系qt9bk607p6。 Roger W Koenker和Bassett,Gilbert,Jr,1978年。 " 回归量化器 ," 计量经济学 《计量经济学协会》,第46卷(1),第33-50页,1月。 Baur,Dirk G.,2013年。 " 依赖的结构和程度:分位数回归方法 ," 银行与金融杂志 爱思唯尔,第37卷(3),第786-798页。 德克·鲍尔(Dirk G Baur),2012年。 " 相关性的结构和程度——分位数回归方法 ," 工作文件系列 170,悉尼科技大学UTS商学院金融学科组。
蔡一春,2012年。 " 亚洲股市股价指数与汇率的关系:分位数回归方法 ," 国际金融市场、机构和货币杂志 爱思唯尔,第22卷(3),第609-621页。 Walid,Chkili&Chaker,Aloui&Masood,Omar&Fry,John,2011年。 " 新兴国家股市波动与汇率:Markov-state转换方法 ," 新兴市场回顾 爱思唯尔,第12卷(3),第272-292页,9月。 Roger Koenker和Kevin F.Hallock,2001年。 " 分位数回归 ," 经济展望杂志 ,美国经济协会,第15卷(4),第143-156页,秋季。 Athanasios Koulakiotis和Apostolis Kiohos和Vassilios Babalos,2015年。 " 探索股价指数与汇率之间的相互作用:非对称阈值方法 ," 应用经济学 《泰勒与弗朗西斯杂志》,第47卷(13),第1273-1285页,3月。 Griffin,John M&Stulz,Rene M,2001年。 " 国际竞争与汇率冲击:股票收益的跨国行业分析 ," 金融研究综述 《金融研究学会》,第14卷(1),第215-241页。 John M.Griffin和Rene M.Stulz,1997年。 " 国际竞争与汇率冲击:股票收益的跨国行业分析 ," NBER工作文件 6243,国家经济研究局。
Moore,Tomoe和Wang,Ping,2014年。 " 实际汇率和股票价格之间的动态联系:来自发达国家和新兴亚洲市场的证据 ," 国际经济与金融评论 爱思唯尔,第29卷(C),第1-11页。 刘,李和万,杰秋,2012。 " 上海股市与人民币/美元汇率的关系:基于互相关分析、结构协整和非线性因果检验的新证据 ," 物理学A:统计力学及其应用 爱思唯尔,第391(23)卷,第6051-6059页。 Diamandis,Panayiotis F.&Drakos,Anastassios A.,2011年。 " 金融自由化、汇率和股价:四个拉丁美洲国家的外部冲击 ," 政策建模杂志 爱思唯尔,第33卷(3),第381-394页,5月。 尤尔库,努曼和德米尔西,埃布鲁,2012年。 " 新兴欧洲外汇和股票市场的联合动态 ," 国际金融市场、机构和货币杂志 爱思唯尔,第22卷(1),第55-86页。 Yu,Keming&Moyeed,Rana A.,2001年。 " 贝叶斯分位数回归 ," 统计与概率信件 ,爱思唯尔,第54卷(4),第437-447页,10月。 Granger,Clive W.J.&Huangb,Bwo-Nung&Yang,Chin-Wei,2000年。 " 股票价格和汇率之间的双变量因果关系:来自近期亚运会的证据 ," 经济与金融季报 爱思唯尔,第40卷(3),第337-354页。 Granger、Clive W.J.和Huang、Bwo-Nung和Yang、Chin W.,1998年。 " 股票价格和汇率之间的双变量因果关系:来自最近亚洲流感的证据 ," 加州大学圣地亚哥分校,经济学工作论文系列 加州大学圣地亚哥分校经济系qt9bk607p6。
何宗鲁和前川,Koichi,2001年。 " 论虚假格兰杰因果关系 ," 经济学快报 爱思唯尔,第73卷(3),第307-313页,12月。
引文
塞拉姆·珀尔(Seyram Pearl)库马(Kumah)和琼斯(Jones)奥迪-梅萨(Odei-Mensah),2021年。 " 加密货币和非洲股票市场整合了吗? ," 经济与金融季报 爱思唯尔,第81卷(C),第330-341页。 Effiong,Ekpeno L.,2016年。 " 尼日利亚股票价格与汇率的非线性相关性 ," MPRA纸 74336,德国慕尼黑大学图书馆。 阿德巴赫、大卫和阿巴卡、伊曼纽尔·乔尔·艾金斯和蒂瓦里、阿维拉尔·库马尔和哈穆德,肖卡特,2023年。 " 经过30多年对非洲新兴金融市场的研究,我们已经走了多远,应该走到哪里? 系统综述与文献计量网络分析 ," 新兴市场回顾 爱思唯尔,第55(C)卷。 Imhotep Paul Alagidede&Gideon Boako&Bo Sjo,2021年。 " 非洲股市对石油和其他大宗商品的敞口——对全球投资组合多元化的影响 ," 经济与金融杂志 ,施普林格; 经济与金融学院,第45卷(2),第288-315页,4月。 穆萨·伊利亚斯·比亚拉和A.K.奥拉德霍,2022年。 " 尼日利亚汇率与股价的相关性研究 ," 国际金融、保险和风险管理杂志 《国际金融、保险和风险管理杂志》,第12卷(1),第80-99页。 Boako,Gideon&Alagidede,Paul,2018年。 " 全球金融危机中的非洲股市:重新耦合还是脱钩? ," 国际商业与金融研究 爱思唯尔,第46卷(C),第166-180页。 Boako,Gideon&Alagidede,Paul,2017年。 " 非洲货币价格风险和股市收益:随机连接函数的依赖性和下行溢出效应 ," 跨国财务管理杂志 爱思唯尔,第41卷(C),第92-114页。 Boako,Gideon&Alagidede,Paul,2017年。 " 非洲股市的联动:频率-时间域的区域和全球分析 ," 物理学A:统计力学及其应用 爱思唯尔,第468(C)卷,第359-380页。 Omane-Adjepong,Maurice&Boako,Gidoen&Alagidede,Paul,2018年。 " 加纳外汇市场异质投机建模:ARFIMA-FGARCH和半参数方法的证据 ," MPRA纸 86617,德国慕尼黑大学图书馆。
最相关的项目
谢子雄、陈、施伟、吴安池,2020年。 " 外汇与股市的联系:新的国际证据 ," 国际经济与金融评论 爱思唯尔,第67卷(C),第240-266页。 Tian,Maoxi&El Khoury,Rim&Alshater,Muneer M.,2023年。 " 新兴经济体外汇与股市之间的非线性负尾依赖与风险溢出 ," 国际金融市场、机构和货币杂志 爱思唯尔,第82(C)卷。 安德鲁·菲里(Andrew Phiri),2020年。 " 南非汇率-股票收益动态的结构变化:审视危机和新贸易平台的作用 ," 经济变革与结构调整 ,施普林格,第53卷(1),第171-193页,2月。 Andrew Phiri,2018年。 " 南非汇率-股票收益动态的结构变化:审视危机和新交易平台的作用 ," MPRA纸 德国慕尼黑大学图书馆,85826。 安德鲁·菲里(Andrew Phiri),2018年。 " 南非汇率-股票收益动态的结构变化:审视危机和新交易平台的作用 ," 工作文件 1816年,纳尔逊·曼德拉大学经济系,2018年4月修订。
Boako,Gideon&Alagidede,Paul,2017年。 " 非洲货币价格风险和股市收益:随机连接函数的依赖性和下行溢出效应 ," 跨国财务管理杂志 爱思唯尔,第41卷(C),第92-114页。 Christos Kollias&Stephanos Papadamou&Costas Siriopoulos,2016年。 " 欧洲国家股市与有效汇率:门槛协整结果 ," 欧亚经济评论 ,施普林格; 欧亚商业经济学会,第6卷(2),第215-274页,8月。 Salah A.Nusair和Jamal A.Al-Khasawneh,2022年。 " 亚洲汇率与股价关系的非线性分析 ," 经济变革与结构调整 ,施普林格,第55卷(1),第361-400页,2月。 Effiong,Ekpeno L.,2016年。 " 尼日利亚股票价格与汇率的非线性相关性 ," MPRA纸 74336,德国慕尼黑大学图书馆。 Gözde YILDIRIM,Zafer ADALI,2018年。 " 土耳其股票价格与实际汇率相互作用的线性和非线性因果关系检验 ," 鱼类经济学 ,Tubitak Ulakbim Journal Park(Dergipark),第1期。 Mostafa Ali和Gang Sun,2017年。 " 股票价格与汇率的动态关系:来自南亚的证据 ," 国际经济与金融杂志 《经济评论》,第7卷(3),第331-341页。 Rabia Luqman和Rehana Kouser,2018年。 " 外汇与股市之间的非对称联系:基于线性和非线性ARDL的经验证据 ," JRFM公司 ,MDPI,第11卷(3),第1-13页,8月。 Ngo Thai Hung,2022年。 " 中东欧国家股票价格与汇率之间的溢出效应 ," 全球商业评论 国际管理学会,第23卷(2),第259-286页,4月。 Salisu,Afees A.和Ndako,Umar B.,2018年。 " 经合组织国家股票价格-汇率关系建模:一个新的视角 ," 经济建模 爱思唯尔,第74卷(C),第105-123页。 Afees A.Salisu和Umar B.Ndako,2017年。 " 经合组织国家股票价格汇率关系建模——一个新视角 ," 工作文件 038,伊巴丹大学计量经济及相关研究中心。
Caporale,Guglielmo Maria&Hunter,John&Menla Ali,Faek,2014年。 " 股票价格与汇率之间的联系:来自2007-2010年银行业危机的证据 ," 财务分析国际评论 爱思唯尔,第33卷(C),第87-103页。 Guglielmo Maria Caporale、John Hunter和Faek Menla Ali,2013年。 " 股票价格与汇率的关联:来自2007-2010年银行业危机的证据 ," DIW柏林讨论文件 1289,DIW Berlin,德国经济研究所。 Guglielmo Maria Caporale、John Hunter和Faek Menla Ali,2013年。 " 股票价格与汇率的关联:来自2007-2010年银行业危机的证据 ," CESifo工作文件系列 4189,CESifo。
Pami Dua和Divya Tuteja,2021年。 " 国际货币和股票市场行为中的制度变迁:Markov-Switching分析 ," 数量经济学杂志 ,施普林格; 印度计量经济学协会,第19卷(1),第309-336页,12月。 Xiyong Dong&Seong‐Min Yoon,2018年。 " 大中华区股市和外汇市场的结构突变、动态相关性、对冲和避风港 ," 世界经济 Wiley Blackwell,第41卷(10),第2783-2803页,10月。 兴兴He&Korhan K.Gokmenoglu&Dervis Kirikkalleli&Syed Kumail Abbas Rizvi,2023年。 " 新兴市场外汇收益和股市收益的协同运动:来自小波相干方法的证据 ," 国际财经杂志 ,John Wiley&Sons,Ltd.,第28卷(2),1994-2005页,4月。 Mohsen Bahmani-Oskooee&Sujata Saha,2018年。 " 汇率与股价的关系:非线性ARDL方法和不对称分析 ," 经济与金融杂志 ,施普林格; 经济与金融学院,第42卷(1),第112-137页,1月。 洪志敏、朱迪思·A·麦克唐纳和桑欧克·申,2016年。 " 什么是安全避难所? 金融危机期间六个经合组织国家的股票和货币收益 ," 经济金融年刊 ,AEF协会,第17卷(2),第365-402页,11月。 Juan Carlos Cuestas和Bo Tang,2015年。 " 中国汇率变动与股票收益:一种马尔可夫转换SVAR方法 ," 工作文件 2015024,谢菲尔德大学经济学系。 Chkili,Walid&Nguyen,Duc Khuong,2014年。 " 汇率变动与制度变迁环境下的股市收益:金砖国家的证据 ," 国际商业与金融研究 爱思唯尔,第31卷(C),第46-56页。 Walid Chkili和Duc Khuong Nguyen,2014年。 " 政权更迭环境下的汇率变动和股市回报:金砖国家的证据 ," 工作文件 2014-388,伊帕格商学院研究部。