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具有不同离散度和形状参数的多元泊松广义逆高斯索赔计数回归模型

作者

上市的：
  • 乔治·祖加斯
  • 德斯波娜·马卡里奥

摘要

我们引入了一个具有不同离散度和形状的多元泊松广义逆高斯回归模型，用于模拟非人寿保险中不同类型的索赔及其相关计数。多元泊松广义逆高斯回归模型是一类通用模型，根据本文所采用的方法，它允许我们灵活地考虑索赔计数响应之间的过度分散和正相关。为了说明起见，我们考虑了具有均值、离散度和形状参数回归结构的二元泊松广义逆高斯。该模型的实现通过使用欧洲汽车保险公司的人身伤害和财产损失索赔计数数据进行了验证。该模型的参数通过期望最大化算法进行估计，该算法易于计算，并且具有令人满意的性能。

建议引文

  • 乔治·祖加斯（George Tzougas）和德斯波娜·马卡里奥（Despoina Makariou），2022年。"具有不同离散度和形状参数的多元泊松广义逆高斯索赔计数回归模型,"风险管理和保险审查，美国风险与保险协会，第25卷（4），第401-417页，12月。
    • 手柄：RePEc:bla:rmgtin:v:25:y:2022:i:4:p:401-417
    内政部：10.1111/rmir.1224
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    IDEAS上列出的参考文献

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    1. 乔治·苏加斯（George Tzougas）和德斯波纳（Despoina）马卡里奥（Makariou），2022年。"具有不同离散度和形状参数的多元泊松广义逆高斯索赔计数回归模型,"伦敦政治经济学院经济学研究在线文档117197，伦敦政治经济学院，伦敦政治学院图书馆。
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