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国际银行投资组合：对宏观经济状况的短期和长期反应

作者

上市的：
  • 斯文·布兰克
  • 克劳迪娅·巴赫

摘要

国际银行投资组合是国际国家投资组合的重要组成部分。然而，银行对国际宏观经济形势的反应在很大程度上仍有待探索。我们使用一个关于银行国际投资组合的新数据集来回答三个问题。首先，银行国际投资组合的长期决定因素是什么？第二，银行的国际投资组合如何适应短期宏观经济发展？第三，调整速度是否随金融一体化程度而变化？我们发现，从长远来看，市场规模对外国资产和负债具有积极影响。国内和国外经济之间的利差增加会降低外国资产，增加外国负债。外贸对国际银行投资组合有积极影响，而国际银行投资组合独立于其他宏观经济变量的影响。短期动态表明各国之间存在异质性，但这些动态可以用重力型变量进行部分解释。

建议引用

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    • 手柄：RePEc:bla:reviec:v:18:y:2010:i:2:p:289-306
    内政部：10.1111/j.1467-9396.2010.00858.x
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    IDEAS上列出的参考文献

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    引文

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