作者
摘要
本研究使用蒙特卡罗方法检验了S.Johansen协整似然比检验的有限样本偏差。响应面分析用于获得有限样本临界值的近似值,并说明样本大小、变量系统的维数和滞后阶在确定Johansen检验的有限样本偏差中的各自作用。研究进一步表明了滞后长度选择对Johansen测试的重要性,并研究了标准滞后选择标准在选择适当滞后长度方面的性能。还报告了关于Johansen测试对非正态创新的敏感性的Monte Carlo结果。版权所有1993 Blackwell Publishing Ltd
建议引用
Cheung,Yin-Wong&Lai,Kon S,1993年。"协整Johansen似然比检验的有限样本大小,"牛津经济统计公报牛津大学经济系,第55卷(3),第313-328页,8月。手柄:RePEc:bla:obuest:v:55:y:1993:i:3:p:313-28
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