作者
上市的:- 菲利普·阿兹纳
- 弗雷迪·德尔巴恩
- 让·马克·埃伯
- 希斯
摘要
本文在没有完全市场假设的情况下,研究了市场风险和非市场风险,并讨论了这些风险的度量方法。我们提出并证明了风险度量的四个理想属性,并将满足这些属性的度量称为“一致性”。我们检查了SPAN、SEC/NASD规则和基于分位数的方法所提供的风险度量和所需的相关操作。我们展示了基于情景的方法在提供连贯措施方面的普遍性。我们提供有关SEC方法的建议。我们还建议了一种方法来修复基于分位数方法的次可加性的失败。
建议引用
Philippe Artzner&Freddy Delbaen&Jean‐Marc Eber&David Heath,1999年。"一致的风险度量,"数学金融学Wiley Blackwell,第9卷(3),第203-228页,7月。手柄:RePEc:bla:mathfi:v:9:y:1999:i:3:p:203-228
内政部:10.1111/1467-9965.00068
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