作者
摘要
本文提出了一个一致且无套利的利率期限结构多因素模型，其中选定固定期限的收益率遵循具有“随机波动性”的参数多变量马尔可夫扩散过程任何零息债券的收益率都被视为所选“基准”收益率集的一个依赖到期日的仿射组合。我们给出了该仿射表示的随机模型的充要条件。我们包括求解模型的数值技术，以及计算期限结构衍生产品价格的数值技术。还考虑了跳跃扩散的情况。
建议引用
Darrell Duffie和Rui Kan，1996年。"利率的收益因子模型,"数学金融学Wiley Blackwell，第6卷（4），第379-406页，10月。手柄：RePEc:bla:mathfi:v:6:y:1996:i:4:p:379-406
内政部：10.1111/j.1467-965.1996.tb00123.x
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