作者
摘要
本文研究了多元时间序列的序确定问题，其中特征方程的根允许等于1。对于此类过程中的参数估计，使用了最小二乘法。对于一类常见的序判定准则，证明了在平稳情况下有效的弱一致性结果可以推广到特征方程中具有单位根的过程。然后讨论了对一个特定模型低估有限样本阶数的可能性，并指出这种类型的非平稳性降低了低估阶数的概率。最后给出了一些蒙特卡罗模拟结果以补充理论结果。
建议引用
Jostein Paulsen，1984年。"具有单位根的多元自回归时间序列的阶次确定,"时间序列分析杂志Wiley Blackwell，第5卷（2），第115-127页，3月。手柄：RePEc:bla:jtsera:v:5:y:1984:i:2:p:115-127
数字对象标识码：10.1111/j.1467-9892.1984.tb00381.x
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