IDEAS主页打印自https://ideas.repec.org/a/bla/jtsera/v37y2016i5p675-689.html
  我的参考书目  保存此文章

用于多时间序列分析的贝叶斯非参数动态AR模型

作者

上市的：
  • 路易斯·尼托·巴拉哈斯
  • 费尔南多·金塔纳

摘要

此项目没有可用的摘要。

建议引用

  • 路易斯·尼托·巴拉哈斯和费尔南多·金塔纳，2016年。"用于多时间序列分析的贝叶斯非参数动态AR模型,"时间序列分析杂志Wiley Blackwell，第37卷（5），第675-689页，9月。
    • 手柄：RePEc:bla:jtsera:v:37:y:2016:i:5:p:675-689
    作为

    从出版商下载全文

    文件URL: http://hdl.handle.net/10.1111/jtsa.12182
    下载限制：全文仅限于订阅者访问。
    ---><---

    由于此文档的访问受到限制，您可能希望搜索换一个不同的版本。

    IDEAS上列出的参考文献

    作为
    1. 路易斯·尼托·巴拉哈斯（Luis E.Nieto-Barajas）、彼得·穆勒（Peter Müller）、袁基（Yuan Ji）、卢一玲（Yiling Lu）和戈登·米尔斯（Gordon B.Mills），2012年。"功能蛋白质组学剖面的时间序列DDP,"生物计量学国际生物识别学会，第68卷（3），第859-868页，9月。
    2. Hanson，Timothy E.，2006年。"有限多聚树模型的混合推理,"美国统计协会杂志，美国统计协会，第101卷，第1548-1565页，12月。
    3. 巴塞蒂、费德里科和卡萨林、罗伯托和莱森、法布里奇奥，2014年。"用于贝叶斯推理的贝塔乘积相关Pitman-Yor过程,"计量经济学杂志爱思唯尔，第180卷（1），第49-72页。
    4. Taddy，Matthew A.，2010年。"动态空间泊松过程的自回归混合模型：用于跟踪暴力犯罪强度,"美国统计协会杂志美国统计协会，第105卷（492），第1403-1417页。
    5. 罗伯特·B·利特曼，1986年。"贝叶斯向量自回归预测——五年的经验,"商业与经济统计杂志，美国统计协会，第4卷（1），第25-38页，1月。
    6. 罗伯特·利特曼，1986年。"贝叶斯向量自回归预测——五年经验：Robert B.Litterman，《商业与经济统计杂志》4（1986）25-38,"国际预测杂志爱思唯尔，第2卷（4），第497-498页。
    完整参考资料 （包括与IDEAS上的项目不匹配的项目）

    引文

    引文由CitEc项目，订阅其RSS源用于此项目。
    作为


    引用人：

    1. Mike Tsionas&Marwan Izzeldin&Lorenzo Trapani，2019年。"基于连接函数的大维时变VAR贝叶斯估计,"论文1912.12527，arXiv.org。
    2. Tsionas，Mike G.和Izzeldin，Marwan和Trapani，洛伦佐，2022。"用连接函数估计大维时变VAR,"欧洲经济评论爱思唯尔，第141（C）卷。
    3. Billio，Monica&Casarin，Roberto&Rossini，Luca，2019年。"贝叶斯非参数稀疏VAR模型,"计量经济学杂志爱思唯尔，第212（1）卷，第97-115页。
      • 莫妮卡·比利奥（Monica Billio）、罗伯托·卡萨林（Roberto Casarin）和卢卡·罗西尼（Luca Rossini），2016年。"贝叶斯非参数稀疏VAR模型,"论文1608.02740，arXiv.org，2018年10月修订。
    4. 卡萨林·罗伯托和佩鲁齐·安东尼奥，2024年。"资产聚类的动态潜在空间模型,"非线性动力学与计量经济学研究De Gruyter，第28卷（2），第379-402页，4月。

    最相关的项目

    这些是最常引用与本书相同作品的项目，也被与本书同样的作品引用。
    1. Mike Tsionas&Marwan Izzeldin&Lorenzo Trapani，2019年。"基于连接函数的大维时变VAR贝叶斯估计,"论文1912.12527，arXiv.org。
    2. Billio，Monica&Casarin，Roberto&Rossini，Luca，2019年。"贝叶斯非参数稀疏VAR模型,"计量经济学杂志爱思唯尔，第212（1）卷，第97-115页。
      • 莫妮卡·比利奥（Monica Billio）、罗伯托·卡萨林（Roberto Casarin）和卢卡·罗西尼（Luca Rossini），2016年。"贝叶斯非参数稀疏VAR模型,"论文1608.02740，arXiv.org，2018年10月修订。
    3. 莫妮卡·比利奥（Monica Billio）、罗伯托·卡萨林（Roberto Casarin）和卢卡·罗西尼（Luca Rossini），2016年。"贝叶斯非参数稀疏看似无关回归模型（SUR）,"工作文件2016:20，威尼斯大学“Ca’Foscari”经济系。
    4. Tsionas，Mike G.&Izzeldin，Marwan&Trapani，Lorenzo，2022年。"用连接函数估计大维时变VAR,"欧洲经济评论爱思唯尔，第141（C）卷。
    5. Matteo Iacopini和Luca Rossini，2019年。"时变参数VAR的贝叶斯非参数图形模型,"论文1906.02140，arXiv.org。
    6. 弗洛里安·胡贝尔（Florian Huber）和卢卡·罗西尼（Luca Rossini），2020年。"贝叶斯加性向量自回归树模型中的推理,"论文2006.16333，arXiv.org，2021年3月修订。
    7. 巴塞蒂、费德里科和卡萨林、罗伯托和莱森、法布里奇奥，2014年。"贝叶斯推理的依赖于贝塔产品的Pitman–Yor过程,"计量经济学杂志，爱思唯尔，第180卷（1），第49-72页。
    8. Caruso、Alberto和Reichlin、Lucrezia和Ricco、Giovanni，2019年。"欧元区危机中的金融和财政互动：这次不同了,"欧洲经济评论爱思唯尔，第119（C）卷，第333-355页。
    9. Stefan Laséen和Andrea Pescatori，2020年。"金融稳定和利率政策：成本和收益的定量评估,"加拿大经济学杂志John Wiley&Sons，第53卷（3），第1246-1273页，8月。
    10. Jesús Fernández Villaverde和Juan F.Rubio Ramirez，2001年。"将动态均衡经济与数据进行比较,"FRB亚特兰大工作文件2001-23年，亚特兰大联邦储备银行。
    11. Gossé，Jean-Baptiste&Guillaumin，Cyriac，2013年。"L'support de la représentation VAR de Christopher A.Simsála scienceéconomique（支持经济科学）,"L'ActualitéEconomique公司《加拿大经济科学协会》，第89卷（4），第309-319页，Décembre。
    12. 克里斯托弗·奈利和保罗·韦勒，2000年。"国际资产收益的可预测性：重新审视,"金融与定量分析杂志剑桥大学出版社，第35卷（4），第601-620页，12月。
    13. 安德烈亚·卡里罗（Andrea Carriero）、托德·克拉克（Todd E.Clark）和马西米利亚诺·马塞利诺（Massimiliano Marcellino），2015年。"基于贝叶斯混合频率模型的随机波动率实时预报,"英国皇家统计学会杂志A辑英国皇家统计学会，第178（4）卷，第837-862页，10月。
    14. Sager，Michael&Taylor，Mark P.，2014年。"从远期外汇溢价的期限结构生成货币交易规则,"国际货币与金融杂志爱思唯尔，第44卷（C），第230-250页。
    15. Sylvia Kaufmann和Peter Kugler，2008年。"货币对欧元区通货膨胀重要吗？,"当代经济政策《西方经济协会国际》，第26卷（4），第590-606页，10月。
    16. 安德烈亚·卡列罗（Andrea Carriero）、乔治·卡佩塔尼奥斯（George Kapetanios）和马西米利亚诺·马塞利诺（Massimiliano Marcellino），2011年。"用贝叶斯降秩多元模型预测大数据集,"应用计量经济学杂志John Wiley&Sons，Ltd.，第26卷（5），第735-761页，8月。
    17. Anttonen，Jetro，2018年。"利用季节性BVAR和谷歌搜索数据预测欧盟的失业率,"ETLA工作文件62，芬兰经济研究所。
    18. Todd E.Clark和Michael W.McCracken，2010年。"不确定不稳定性VAR预测的平均值,"应用计量经济学杂志，John Wiley&Sons，Ltd.，第25卷（1），第5-29页，1月。
    19. Florian Huber&Tamás Krisztin&Philipp Piribauer，2017年。"使用大贝叶斯方差预测全球股票指数,"经济研究简报Wiley Blackwell，第69卷（3），第288-308页，7月。
    20. Rangan Gupta&Alain Kabundi&Stephen Miller&Josine Uwilingiye，2014年。"使用大型数据集预测部门就业,"统计方法与应用，施普林格；意大利统计学会，第23卷（2），第229-264页，6月。

    有关此项目的更多信息

    统计

    访问和下载统计

    更正

    本网站上的所有材料均由各自的出版商和作者提供。你可以帮助纠正错误和遗漏。请求更正时，请提及此项目的句柄：RePEc:bla:jtsera:v:37:y:2016:i:5:p:675-689。请参阅一般信息关于如何更正RePEc中的材料。

    如果您编写了此项目，但尚未在RePEc注册，我们鼓励您这样做在这里。这允许将您的个人资料链接到此项目。它还允许您接受我们不确定的该项目的潜在引用。

    如果CitEc公司识别了书目参考，但没有将RePEc中的项目链接到它，您可以帮助这个表格.

    如果你知道引用这一条的缺失条目，你可以通过以与上述相同的方式为每个引用条目添加相关引用来帮助我们创建这些链接。如果您是该项目的注册作者，您可能还想查看您的RePEc作者服务个人资料，因为可能有一些引文等待确认。

    有关此项目的技术问题，或更正其作者、标题、摘要、书目或下载信息，请联系：Wiley-Blackwell Digital Licensing或Christopher F.Baum（以下电子邮件可用）。供应商的一般联系方式：http://www.blackwellpublishing.com/journal.asp？ref=0143-9782.

    请注意，更正可能需要几周时间才能筛选出来各种RePEc服务。

    思想是一个经济学研究论文服务。RePEc使用各出版商提供的书目数据。