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ARMA模型的高斯最大似然估计。一、时间序列

作者

上市的：
  • 齐薇瑶
  • 彼得·布罗克韦尔

摘要

我们为因果和可逆自回归滑动平均（ARMA）时间序列模型的高斯最大似然估计的一致性和渐近正态性提供了直接证明，这些模型最初由Hannan建立[应用概率杂志（1973）第10卷，第130–145页]通过Whittle估计量的渐近性质。这也为建立Yao和Brockwell后续文章[Bernoulli（2006），出版社]中提出的空间过程的类似结果铺平了道路。

建议引用

  • 姚启伟（Qiwei Yao）和彼得·布罗克韦尔（Peter J.Brockwell），2006年。"ARMA模型的高斯最大似然估计。一、时间序列,"时间序列分析杂志Wiley Blackwell，第27卷（6），第857-875页，11月。
    • 手柄：RePEc:bla:jtsera:v:27:y:2006:i:6:p:857-875
    内政部：10.1111/j.1467-98922006.00492.x
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