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人寿年金中死亡风险的证券化

作者

已列出：
  • 林一佳
  • 塞缪尔·考克斯

摘要

本文的目的是研究基于死亡率的证券，如死亡率债券和掉期，并对拟议的死亡率证券进行定价。虽然一些建模技术可以应用于年金或人寿保险的其他行业，但我们关注的是个人年金数据。

建议引文

  • 林毅佳（Yijia Lin）和塞缪尔·考克斯（Samuel H.Cox），2005年。”人寿年金中死亡风险的证券化,"风险与保险杂志美国风险与保险协会，第72卷（2），第227-252页，6月。
    • 手柄：RePEc:bla:jrinsu:v:72:y:2005:i:2:p:227-252
    数字对象标识码：10.1111/j.1539-6975.2005.00122.x
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    IDEAS上列出的参考文献

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