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财务中的持续时间方法：回顾与评估

作者

上市的：
  • Suresh M.Sundaresan先生

摘要

我调查并评估了过去30年中连续时间财务方法的发展。1969年至1980年这段时间里，衍生工具证券定价、期限结构理论、资产定价以及最优消费和投资组合选择等领域的开创性思想的发展速度令人目眩。在1981年至1999年期间，该理论得到了扩展和修改，以更好地解释金融各个子领域的经验规律。后一个亚周期在计量经济学理论、计算和估计方法方面取得了重大进展，以测试和实施连续时间模型。资本市场摩擦和讨价还价问题越来越多地被纳入连续时间理论。

建议引用

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    • 手柄：RePEc:bla:jfinan:v:55:y:2000:i:4:p:1569-1622
    内政部：10.1111/0022-1082.00261
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