作者
摘要
作者在证券价格研究中心维护的股票收益数据库中记录了退市偏差。他发现，破产和其他负面原因导致的退市通常令人惊讶，自1962年以来，大多数因负面原因而退市的股票都无法获得正确的退市回报。利用场外交易价格数据，作者表明，省略退市收益率很大。讨论了偏差的含义。美国金融协会1997年版权所有。
建议引用
Tyler Shumway，1997年。"CRSP数据中的除名偏差,"金融杂志，美国金融协会，第52卷（1），第327-340页，3月。手柄：RePEc:bla:jfinan:v:52:y:1997:i:1:p:327-40
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