作者
摘要
资产收益多因素模型应用中的一个重要问题是适当的因素数量。大多数现有的因子数量测试仅适用于严格的因子模型，在该模型中，可分散回报与资产之间不相关。本文中，作者开发了一个测试统计量，以确定资产收益的近似因子模型中的因子数，该模型不要求收益的可分散成分在资产之间不相关。他们在纽约证券交易所和美国证券交易所的股票回报的横截面上发现了一到六个普遍因素的证据。版权所有1993，美国金融协会。
建议引用
Connor，Gregory和Korajczyk，Robert A，1993年。"近似因子模型中因子数的检验,"金融杂志，美国金融协会，第48卷（4），第1263-1291页，9月。手柄：RePEc:bla:jfinan:v:48:y:1993:i:4:p:1263-91
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