作者
摘要
作者使用广义矩方法估计并比较了各种短期无风险利率的连续时间模型。作者发现，在捕捉短期利率动态方面最成功的模型是那些允许利率变化的波动性对无风险利率水平高度敏感的模型。许多著名的模型在比较中表现不佳，因为它们对期限结构波动性有隐含的限制。他们表明，这些结果对使用不同的期限结构模型评估利率或有债权和对冲利率风险具有重要意义。合著者包括安德鲁·卡罗利（Andrew Karolyi）、弗朗西斯·朗斯塔夫（Francis A.Longstaff）和安东尼·桑德斯（Anthony B.Sanders）。美国金融协会版权所有1992年。
建议引用
Chan，K C等人，1992年。"短期利率替代模型的实证比较,"《金融杂志》，美国金融协会，第47卷（3），第1209-1227页，7月。手柄：RePEc:bla:jfinan:v:47:y:1992:i:3:p:1209-27
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