作者
摘要
本文评估了使用日内交易和报价数据将单个交易分类为市场买入或市场卖出订单的替代方法。作者记录了基于报价的交易分类方法的两个潜在问题：报价可能在触发报价的交易之前记录，而价差内的交易不容易分类。这些问题是在交易所代理之间的交互背景下进行分析的。然后，作者提出并测试了改进贸易分类的相对简单的程序。美国金融协会1991年版权所有。
建议引用
Lee，Charles M C&Ready，Mark J，1991年。"从日间数据推断贸易方向,"金融杂志，美国金融协会，第46卷（2），第733-746页，6月。手柄：RePEc:bla:jfinan:v:46:y:1991:i:2:p:733-46
从出版商下载全文
由于此文档的访问受到限制，您可能希望搜索换一个不同的版本。
更正
本网站上的所有材料均由各自的出版商和作者提供。您可以帮助纠正错误和遗漏。请求更正时，请提及此项目的句柄：RePEc:bla:jfinan:v:46:y:1991:i:2:p:733-46。请参阅一般信息关于如何更正RePEc中的材料。
如果您编写了此项目，但尚未在RePEc注册，我们鼓励您这样做在这里。这允许将您的个人资料链接到此项目。它还允许您接受我们不确定的该项目的潜在引用。
我们没有这个项目的参考书目。您可以使用这个表格.
如果你知道引用这一条的缺失条目，你可以通过以与上述相同的方式为每个引用条目添加相关引用来帮助我们创建这些链接。如果您是此项目的注册作者，您可能还需要检查您的RePEc作者服务个人资料，因为可能有一些引文等待确认。
有关此项目的技术问题，或更正其作者、标题、摘要、书目或下载信息，请联系：Wiley Content Delivery（以下电子邮件可用）。供应商的一般联系方式：https://edirc.repec.org/data/afaaaea.html.
请注意，更正可能需要几周时间才能筛选出来各种RePEc服务。
