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围绕股市崩盘的信息流

作者

上市的:
  • 特里·博索马伊尔
  • 莱昂内尔·巴奈特
  • 亚当·斯汀
  • 迈克·哈雷
  • 史蒂夫·达亚历山德罗
  • 罗德·邓肯

摘要

在市场转型期间,股价之间出现了强烈的相关性。已经提出了许多预测撞车事件的措施,但这些措施都显示出一种趋势,这种趋势在过渡时期达到顶峰。股价之间的信息流在转换前达到峰值,而基于相关性的指数在转换时达到峰值。物理学中使用的经典自旋模型描述了一种类型的临界点,其中信息流的峰值位于远离过渡点本身的位置,因此具有预测性。这类信息论指标尚未应用于股市等现实世界系统的预测。

建议引用

  • Terry Bossomayer、Lionel Barnett、Adam Steen、Mike Harré、Steve d’Alessandro和Rod Duncan,2018年。"围绕股市崩盘的信息流,"会计与财务澳大利亚和新西兰会计和金融协会,第58卷(S1),第45-58页,11月。
  • 手柄:RePEc:bla:acctfi:v:58:y:2018:i:s1:p:45-58
    数字对象标识码:10.1111/acfi.12390
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    IDEAS上列出的参考文献

    作为
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    引文

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    引用人:

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