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新兴市场信贷周期当前阶段的确定

作者

已列出：
  • 埃琳娜·德尤吉纳

    （俄罗斯银行）

  • 阿列克谢·波诺马伦科

    （俄罗斯银行）

摘要

我们测试了文献中出现的预警指标预测新兴市场横截面信贷周期峰值的能力，并通过横截面验证验证了我们的发现。我们的结果证实，标准信贷缺口指标表现令人满意。事实上，我们发现，在新兴市场经济体中，通过增强多元模型似乎很难超越这一指标。尽管如此，我们发现，通过同时监测GDP增长、银行的非核心负债、金融部门的增值和（在较小程度上）偿债率的变化，实时信贷周期确定的稳健性可能会得到提高（尽管有过度拟合数据的风险）。

建议引文

  • Elena Deryugina和Alexey Ponomarenko，2019年。”新兴市场信贷周期当前阶段的确定,"俄罗斯货币与金融杂志俄罗斯银行，第78（2）卷，第28-42页，6月。
    • 手柄：RePEc:bkr:journl:v:78:y:2019年：i:2:p:28-42
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    IDEAS上列出的参考文献

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    引文

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    引用人：

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    1. Antunes、António&Bonfim、Diana&Monteiro、Nuno&Rodrigues、Paulo M.M.，2018年。”用动态面板概率模型预测银行危机,"国际预测杂志爱思唯尔，第34卷（2），第249-275页。
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