新冠肺炎期间股市波动性、流动性、汇率收益率与股票收益率的关系——以BIST100指数为例
作者
摘要
建议引用
从出版商下载全文
IDEAS上列出的参考文献
Baek,Seungho&Mohanty,Sunil K.&Glambosky,Mina,2020年。 " 新冠肺炎与股市波动:一项行业层面的分析 ," 金融研究信件 爱思唯尔,第37(C)卷。 Chang,Yuk Ying&Faff,Robert&Hwang,Chuan-Yang,2010年。 " 日本的流动性和股票收益:新证据 ," 太平洋金融杂志 爱思唯尔,第18卷(1),第90-115页,1月。 Narayan,Paresh Kumar,2022年。 " 了解新冠肺炎期间的汇率冲击 ," 金融研究信件 《爱思唯尔》,第45卷(C)。 Song,Ying&Bouri,Elie&Ghosh,Sajal&Kanjilal,Kakali,2021年。 " 稀土和金融市场:新冠肺炎疫情前后回报和波动关联的动态 ," 资源政策 爱思唯尔,第74(C)卷。 Uddin、Moshfique&Chowdhury、Anup&Anderson、Keith&Chaudhuri、Kausik,2021年。 " 新冠肺炎疫情对全球股市波动的影响:经济实力能否帮助管理不确定性? ," 商业研究杂志 爱思唯尔,第128(C)卷,第31-44页。 李,齐&杨,建&萧,程&张,杨杰,2005。 " 国际股票市场股票收益与波动性的关系 ," 实证金融杂志 爱思唯尔,第12卷(5),第650-665页,12月。 Narayan、Paresh Kumar和Zheng、Xinwei,2011年。 " 中国股市流动性与收益的关系 ," 亚洲经济学杂志 ,爱思唯尔,第22卷(3),第259-266页,6月。 repec:eme:sef000:sef-09-2020-0389未在IDEAS上列出 Shahzad、Syed Jawad Hussain和Naeem、Muhammad Abubakr和Peng、Zhe和Bouri,Elie,2021年。 " 新冠肺炎疫情期间中国各行业的非对称波动溢出 ," 财务分析国际评论 爱思唯尔,第75(C)卷。 东晋皮奥,2021年。 " 新冠肺炎与股票收益率波动:来自韩国的证据 ," 东亚经济评论 ,韩国国际经济政策研究所,第25卷(2),第205-230页,6月。 Stephen M.Goldfeld和Quandt,Richard E.,1973年。 " 切换回归的马尔可夫模型 ," 计量经济学杂志 爱思唯尔,第1卷(1),第3-15页,3月。 Bijoy Rakshit和Yadawananda Neog,2021年。 " 新冠肺炎疫情对股市收益和波动的影响:来自选定新兴经济体的证据 ," 经济与金融研究 Emerald Group Publishing Limited,第39卷(4),第549-571页,7月。 LetifeÖzdemir&Ercan OZEN&Simon Grima&Inna Rom Ala nova,2021年。 " 应用EGARCH模型确定新冠肺炎疫情前后主要股市的收益波动性 ," 《经济学与商业科学年鉴》(继续《经济学与商业科学年鉴》) 亚历山德鲁·伊昂库扎大学经济与商业管理学院,第68卷(4),第405-419页,10月。 Martin S Eichenbaum&Sergio Rebelo&Mathias Trabandt,2021年。 " 流行病的宏观经济学[经济活动和病毒性疾病的传播:来自高频数据的证据] ," 金融研究综述 《金融研究学会》,第34卷(11),第5149-5187页。 Bakry、Walid和Kavalmthara、Peter John和Saverimuttu、Vivienne和Liu、Yiyang和Cyril、Sajan,2022年。 " 新冠肺炎疫情公告和严格措施对股市波动的影响:发达市场和新兴市场的比较 ," 金融研究信件 爱思唯尔,第46卷(PA)。 阿塞法(Assefa)、蒂贝·A(Tibebe A.)和莫利克(Mollick)、安德烈·瓦雷拉(AndréVarella),2014年。 " 非洲股市收益和流动性溢价 ," 国际金融市场、机构和货币杂志 爱思唯尔,第32卷(C),第325-342页。 Wang,Hua&Xu,Liao&Sharma,Susan Sunila,2021年。 " 在新冠肺炎疫情期间,投资者的关注是否会加剧股市波动? ," 太平洋金融杂志 《爱思唯尔》,第69卷(C)。 Omair Haroon&Mohsin Ali&Abdullah Khan&Mudeer A.Khattak&Syed Aun R.Rizvi,2021年。 " 新冠肺炎疫情期间的金融市场风险 ," 新兴市场金融和贸易 《泰勒与弗朗西斯杂志》,第57卷(8),第2407-2414页,6月。 Jin,Xiaoye,2017年。 " 国际股票市场的时间-收益-波动关系 ," 国际经济与金融评论 ,爱思唯尔,第51卷(C),第157-173页。 惠宏、卞志村和李建中,2021年。 " 新冠肺炎与股市表现的不稳定性:来自美国的证据 ," 金融创新 ,施普林格; 西南财经大学,第7卷(1),第1-18页,12月。 Kusumahadi,Teresia Angelia&Permana,Fikri C,2021年。 " 新冠肺炎对全球股市波动的影响 ," 经济一体化杂志 《世宗大学经济一体化中心》,第36卷(1),第20-45页。 Shaista Wasiuzzaman,2022年。 " 新冠肺炎对沙特股市的影响:回报、波动性和交易量分析 ," 资产管理杂志 Palgrave Macmillan,第23卷(4),第350-363页,7月。 Park,Jin Suk&Newaz,Mohammad Khaleq,2021年。 " 流动性和短期可预测性:来自国际股市的证据 ," 全球金融杂志 《爱思唯尔》,第50卷(C)。 Jonathan A.Batten和Xuan Vinh Vo,2014年。 " 新兴市场的流动性和回报关系 ," 新兴市场金融和贸易 《泰勒与弗朗西斯杂志》,第50卷(1),第5-21页,1月。 Karan Rai和Bhavesh Garg,2022年。 " BRIICS经济体股票价格与汇率之间的动态相关性和波动溢出效应:来自新冠肺炎爆发期的证据 ," 应用经济学快报 《泰勒与弗朗西斯杂志》,第29卷(8),第738-745页,5月。 Tan,Zhengxun&Xiao,Binou&Huang,Yilong&Zhou,Li,2021年。 " 中美股市的风险价值和回报:双长记忆和分数协整 ," 北美经济与金融杂志 爱思唯尔,第56卷(C)。 Dimitriou,Dimitrios&Simos,Theodore,2011年。 " 17个最大国际股市的股票收益率和波动率之间的关系:半参数方法 ," MPRA纸 37528,德国慕尼黑大学图书馆。 Mert Topcu&Ibrahim Yagli&Furkan Emirmahmutoglu,2021年。 " 新冠肺炎与股市波动:一个时变的视角 ," 经济学公告 ,AccessEcon,第41卷(3),第1681-1689页。 Corbet,Shaen&Hou,Yang(Greg)&Hu,Yang&Oxley,Les,2021年。 " 市场供应冲击期间的波动溢出:负油价案例 ," 资源政策 爱思唯尔,第74(C)卷。 Miguel A.Martinez和Nieto,Belen和Rubio,Gonzalo和Tapia,Mikel,2005年。 " 资产定价与系统流动性风险:对西班牙股市的实证研究 ," 国际经济与金融评论 爱思唯尔,第14卷(1),第81-103页。 詹姆斯·汉密尔顿,1989年。 " 非平稳时间序列与经济周期经济分析的新方法 ," 计量经济学 《计量经济学协会》,第57卷(2),第357-384页,3月。 Bingyu Zhao&Wanping Yang&Jun Wen&Wei Zhang,2022年。 " 新冠肺炎疫情下的中国金融市场 ," 新兴市场金融和贸易 《泰勒与弗朗西斯杂志》,第58卷(13),第3726-3738页,10月。 阿不列斯库,克劳迪乌·蒂贝里奥(Claudiu Tiberiu),2021年。 " 新冠肺炎与美国金融市场的波动 ," 金融研究信件 爱思唯尔,第38卷(C)。 伊泽尔丁、马尔旺和穆拉多卢、亚兹·吉尔努尔和帕帕斯、瓦西莱奥斯和西瓦普拉萨德,希亚,2021年。 " 新冠肺炎对七国集团股票市场波动性的影响:来自ST-HAR模型的证据 ," 财务分析国际评论 爱思唯尔,第74(C)卷。 冯根福、杨浩昌、龚强、张强、春平,2021年。 " 新冠肺炎和政府干预对汇率波动的影响是什么? ," 经济分析与政策 爱思唯尔,第69卷(C),第705-719页。 Bissoondoyal Bheenick,Emawtee&Do,Hung&Hu,Xiaolu&Zhong,Angel,2021。 " 从SARS中吸取教训:新冠肺炎的回报与波动关联性 ," 金融研究信件 《爱思唯尔》,第41卷(C)。 Scott R.Baker&Nicholas Bloom&Steven J.Davis&Kyle J.Kost&Marco C.Sammon&Tasaneeya Viratyosin,2020年。 " 新冠肺炎对股市的空前影响 ," NBER工作文件 26945,国家经济研究局。 Engelhardt,Nils&Krause,Miguel&Neukirchen,Daniel&Posch,Peter N.,2021年。 " 新冠肺炎危机期间的信任和股市波动 ," 金融研究信件 爱思唯尔,第38卷(C)。 Mutaju Isaack Marobhe和Jonathan Mukiza Peter Kansheba,2022年。 " 股市对新冠肺炎疫情冲击的反应:金融市场干预能起到推波助澜的作用吗? ," 中国金融评论国际 Emerald Group Publishing Limited,第12卷(4),第623-645页,5月。
最相关的项目
Pham,Son Duy&Nguyen,Thao Thac Thanh&Do,Hung Xuan&Vo,宣荣,2023年。 " 新冠肺炎大流行期间的投资组合多样化:疫苗接种重要吗? ," 金融稳定杂志 ,爱思唯尔,第65卷(C)。 Annika Fischer&Noel Opala&Svend Reuse&Martin Svoboda,2022年。 " 科罗纳危机对全球股市的影响:基于跨国事件研究的实证分析 ," 国际经济与金融杂志 《经济评论》,第12卷(6),第162-172页,11月。 Semei Coronado&Jose N.Martinez&Victor Gualajara&Rafael Romero-Meza&Omar Rojas,2023年。 " 新兴金融市场新冠肺炎疫情的时间变化格兰杰因果关系:拉丁美洲案例 ," 数学 ,MDPI,第11卷(2),第1-18页,1月。 Chaiyuth Padungsaksawasdi和Sirimon Treepongkaruna,2023年。 " 投资者关注与全球股市波动:来自新冠肺炎的证据 ," 新兴市场金融杂志 财务管理和研究所,第22卷(1),第85-104页,3月。 Bakry、Walid和Kavalmthara、Peter John和Saverimuttu、Vivienne和Liu、Yiyang和Cyril、Sajan,2022年。 " 新冠肺炎疫情公告和紧急措施对股市波动的影响:发达市场和新兴市场的比较 ," 金融研究信件 爱思唯尔,第46卷(PA)。 Maneejuk、Paravee&Kaewtathip、Nuttaphong&Jaipong、Peemawat&Yamaka、Woraphon,2022年。 " 新冠肺炎疫情期间全球金融市场连通性的转变 ," 北美经济与金融杂志 爱思唯尔,第63(C)卷。 Kim,Eung-Bin&Byun,Suk-Joon,2021年。 " 风险、模糊性和股权溢价:国际证据 ," 国际经济与金融评论 爱思唯尔,第76(C)卷,第321-335页。 Herjuna Qobush Izzahdi和Ani Wilujeng Suryani,2023年。 " 新型冠状病毒疫苗接种、政府严格政策与资本市场波动:来自东盟国家的证据 ," 经济研究期刊 保加利亚科学院-经济研究所,第2期,第117-135页。 王志轩、董燕丽、刘爱兰,2022年。 " 中国股市如何应对新冠肺炎造成的供应链中断? ," 财务分析国际评论 ,爱思唯尔,第82卷(C)。 David Y.Aharon和Smadar Siev,2021年。 " 新冠肺炎、政府干预和新兴资本市场表现 ," 国际商业与金融研究 爱思唯尔,第58(C)卷。 S.Shameem BANU和N.S.SHIBU,2022年。 " 新型冠状病毒疫情期间印度指数的波动性和非对称性分析 ," 理论与应用经济学 《罗马尼亚经济学家协会-AGER》,第0卷(1(630),S),第215-222页,春季。 汤姆····G·梅兹·罗德(G·mez RodrÃguez)和亨贝托·罗斯·博尔瓦尔·阿德里亚娜·赞布罗·雷耶斯(Humberto R÷奥斯),2021年。 " 挥发物与新型冠状病毒肺炎:美国国际的证据 ," Remef-Revista Mexicana de Economia y Finanzas Nueva Epoca Remef(墨西哥经济与金融杂志) 《墨西哥金融研究所》,IMEF,第16卷(3),第1-20页,Julio-S。 Hadhri,Sinda&Ftiti,Zied,2019年。 " 中东和北非新兴股市的流动性共性:这真的重要吗? ," 经济体系 爱思唯尔,第43卷(3)。 艾汉·库洛鲁,2021年。 " 科夫·德·19克里兹宁石油公司菲亚特拉尔乌泽林·埃基西 ," 经济、政治与金融研究杂志 ,Ersan ERSOY,第6(3)卷,第710-727页。 Piñeiro-Chosa、Juan&López-Carcos、M.Angeles&Quiñoá-Piñeiro、Lara&Pérez-Pico、Ada M.,2022年。 " 美国生物制药公司对新冠肺炎疫情的股市反应。 从可持续发展的角度理解“矛盾螺旋”的概念 ," 技术预测与社会变革 爱思唯尔,第175(C)卷。 马里兰州Tanvir Hasan,2022年。 " 所有SCARES COVID-19情绪和资产回报的总和 ," 经济与金融季报 爱思唯尔,第86卷(C),第332-346页。 Ashraf,Badar Nadeem和Goodell,John W.,2022年。 " 新冠肺炎社会距离措施与经济增长:区分短期和长期影响 ," 金融研究信件 爱思唯尔,第47卷(PA)。 Harjoto,Maretno Agus&Rossi,Fabrizio&Lee,Robert&Sergi,Bruno S.,2021年。 " 股市如何应对新冠肺炎? 新兴国家和发达国家的证据 ," 经济与商业杂志 《爱思唯尔》,第115卷(C)。 Nguyen,Nhut H.&Lo,Ka Hei,2013年。 " 资产回报和流动性效应:来自发达但规模较小市场的证据 ," 太平洋金融杂志 爱思唯尔,第21卷(1),第1175-1190页。 张旭丁,志静杭,建勤何,齐志,2022。 " 股价指数如何吸收新冠肺炎疫情冲击? ," 北美经济与金融杂志 ,爱思唯尔,第60卷(C)。
有关此项目的更多信息
关键词
JEL公司 分类:
C32号机组 -数学与定量方法——多重或联立方程模型; 多变量时间序列模型; 动态分位数回归; 动态治疗效果模型; 扩散过程; 状态空间模型 第58页 -数学和定量方法——计量经济学建模——金融计量经济学 15国集团 -金融经济学---一般金融市场---国际金融市场