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新冠肺炎期间股市波动性、流动性、汇率收益率与股票收益率的关系——以BIST100指数为例

作者

上市的:
  • 埃姆雷BULUT

    (大鼠大学)

  • 艾哈迈德·伊桑·沙伊姆·谢克

    (大鼠大学)

摘要

2019年底中国爆发的新冠肺炎疫情对全球许多部门产生了负面影响。这项研究考察了从2020年3月11日土耳其出现第一例病例到2022年5月23日疫情措施基本解除这段时间。本研究旨在研究股票交易收益、股票交易波动性、流动性和汇率收益之间的关系;并利用马尔可夫转换方法研究新冠肺炎期间所选变量在不同状态下的运动特征。结果表明,BIST-100伊斯坦布尔博尔萨指数收益率(BIST)与波动性和汇率收益率之间呈负相关。同时,BIST-100指数收益率与流动性之间存在正相关关系。此外,已经确定,在审查期间,数据移动发生在两种不同制度的框架内。据观察,BIST-100指数收益率、波动率和汇率收益率保持在同一制度下的概率很高,从一种制度转换到另一种制度的概率相对较低。

建议引用

  • 埃姆雷·布鲁特(Emre BULUT)和艾哈迈德·伊桑(Ahmed IhsanöI MöEK),2023年。"新冠肺炎期间股市波动性、流动性、汇率收益率与股票收益率的关系——以BIST100指数为例,"宾格尔大学经济与行政科学学报宾格尔大学经济与行政科学学院,第7卷(1),第121-135页,6月。
  • 手柄:RePEc:bgo:journl:v:7:y:2023:i:1:p:121-135
    DOI(操作界面):https://doi.org/10.33399/biibfad.1222386
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