作者
摘要
引入了一个半参数ARCH模型，其中条件一阶矩和条件二阶矩由ARMA和ARCH公式给出，条件密度由非参数密度估计量近似。对于几种密度，比较了在正确规范下拟极大似然估计量与最大似然估计的相对效率。在蒙特卡罗实验中，将完全自适应过程的这些潜在效率增益与使用半参数过程的观测增益进行了比较，发现估计器捕获了很大一部分的潜在效率增益。该估计值适用于每日股票收益和英镑/美元汇率。
建议引用
恩格尔（Engle）、罗伯特·F（Robert F）和冈萨雷斯·里维拉（Gonzalez-Rivera），格洛里亚（Gloria），1991年。"半参数ARCH模型,"商业与经济统计杂志，美国统计协会，第9卷（4），第345-359页，10月。手柄：RePEc:bes:jnlbes:v:9:y:1991:i:4:p:345-59
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