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中位数的无限密度与股票收益率分布的典型形状

作者

上市的：
  • Han和Chirok
  • 赵金洙
  • 彼得·菲利普斯（Peter C.B.Phillips）。

摘要

统计数据用于测试中值概率密度中是否存在渐近不连续性（或无限密度或峰值）。该方法利用了Knight（1998）关于L1估计渐近性的工作以及非参数核密度估计方法。对测试的规模和能力进行了评估，并在仿真中探索了测试具有良好性能的条件。这些新方法被应用于美国主要行业集团中领先公司的股票回报。结果证实了中位数处无限密度的存在，这是股票收益率分布的一个新的重要经验证据。
（此摘要是从该项目的另一个版本中借来的。）

建议引用

  • Han，Chirok&Cho，Jin Seo&Phillips，Peter C.B.，2011年。"中位数的无限密度与股票收益率分布的典型形状,"商业与经济统计杂志，美国统计协会，第29卷（2），第282-294页。
    • 手柄：RePEc:bes:jnlbes:v:29:i:2:y:2011:p:282-294
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    IDEAS上列出的参考文献

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    引文

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    引用人：

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