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组合分解预测或组合分解信息预测聚合

作者

上市的：
  • 大卫·亨德利。
  • 柯斯汀·胡布里奇

摘要

为了预测总量，我们建议添加分解变量，而不是组合这些分解的预测或通过单变量总量模型进行预测。新的分析结果显示了系数变化、误特异性、估计不确定性和误测量误差的影响。参数中的预测原点偏移会影响绝对预测精度，但不会影响相对预测精度；误判和估计不确定性会导致预测误差差异，而变量选择程序或降维可以缓解这种差异。在蒙特卡罗模拟中，不同的随机结构和分解之间的相互依赖性意味着在聚合模型中包含分解信息可以提高预测精度。我们的理论预测和模拟在使用非汇总部门数据预测1984年前后美国总通货膨胀时得到了证实。JEL分类：C51、C53、E31
（此摘要是从该项目的另一个版本中借来的。）

建议引用

  • Hendry，David F.&Hubrich，Kirstin，2011年。"组合分解预测或组合分解信息预测聚合,"商业与经济统计杂志，美国统计协会，第29卷（2），第216-227页。
    • 手柄：RePEc:bes:jnlbes:v:29:i:2:y:2011:p:216-227
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    完整参考文献 （包括与IDEAS上的项目不匹配的项目）

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    1. Hendry，David F.和Hubrich，Kirstin，2006年。"通过分解预测经济总量,"工作文件系列589，欧洲中央银行。
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    15. Van Nieuwenhuyze、Christophe&Benk、Szilard&Rünstler、Gerhard&Cristadoro、Riccardo&Den Reijer、Ard&Jakaitiene、Audrone&Jelonek、Piotr&Rua、António&Ruth、Karsten&Barhoumi、Karim，2008年。"使用大型月度数据集对GDP进行短期预测：一种伪实时预测评估练习,"临时用纸系列84，欧洲中央银行。
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    20. Andrejs Bessonovs，2015年。"拉脱维亚GDP预测模型套件,"工作文件2015年1月，Latvijas Banka。

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