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比较预测准确性

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上市的:
  • 弗朗西斯·迪博尔德(Francis X Diebold)
  • 玛丽亚诺,罗伯托·S

摘要

我们提出并评估了两个竞争预测准确性无差异的零假设的显式检验。与之前开发的测试相比,可以使用各种各样的精度测量(特别是,损失函数不需要是二次的,甚至不需要是对称的),并且预测误差可以是非高斯的、非零均值的、序列相关的和同时相关的。提出、评估和说明了渐近和精确有限样本测试。

建议引用

  • Diebold、Francis X和Mariano、Roberto S,2002年。"比较预测准确性,"商业与经济统计杂志,美国统计协会,第20卷(1),第134-144页,1月。
  • 手柄:RePEc:bes:jnlbes:v:20:y:2002:i:1:p:134-44
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    20. 理查德·克拉里达(Richard H.Clarida)、卢西奥·萨诺(Lucio Sarno)、马克·泰勒(Mark P.Taylor)和乔治·瓦伦特(Giorgio Valente),2006年。"不对称和制度变迁在利率期限结构中的作用,"商业杂志芝加哥大学出版社,第79卷(3),第1193-1224页,5月。

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