IDEAS主页打印自https://ideas.repec.org/a/anr/refeco/v1y2009p249-286.html
  我的参考书目  保存此文章

生命周期金融与养老金计划设计

作者

已列出：
  • 兹维·博迪
  • 杰罗姆·德坦普尔
  • 马塞尔·林迪斯巴赫

    （波士顿大学管理学院，马萨诸塞州波士顿02215）

摘要

本文回顾了最近有关生命周期内消费者财务决策的科学文献，概述了其对养老金计划设计的影响。它首先回顾了理性财务规划和财富管理理论的进展。然后总结了最近关于家庭在储蓄、投资和老年消费保险方面的实际行为的实证文献。最后，简要评述了该理论对养老金制度设计的实际意义，并概述了未来的研究领域。

建议引文

  • Zvi Bodie&Jéróme Detemple&Marcel Rindisbacher，2009年。”生命周期金融与养老金计划设计,"金融经济学年鉴，《年度评论》，第1卷（1），第249-286页，11月。
    • 手柄：RePEc:anr:refeco:v:1:年：2009年：第249-286页
    作为

    从出版商下载全文

    文件URL: http://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev.financial.050708.144317
    下载限制：全文下载仅对订阅者可用。访问摘要页面了解更多信息。
    ---><---

    由于此文档的访问受到限制，您可能希望搜索换一个不同的版本。

    IDEAS上列出的参考文献

    作为
    1. Julien Hugonnier和Florian Pelgrin，2013年。”健康和（其他）资产控股,"经济研究综述《经济研究评论》，第80卷（2），第663-710页。
    2. Ledoit，Olivier&Wolf，Michael，2004年。”大维协方差矩阵的良好估计,"多变量分析杂志爱思唯尔，第88（2）卷，第365-411页，2月。
    3. James M.Poterba、Joshua Rauh、Steven F.Venti和David A.Wise，2009年。”生命周期资产配置策略与401（k）退休财富分配,"NBER章节，单位：老龄经济学的发展，第15-50页，国家经济研究局。
    4. 杰弗里·布朗（Jeffrey R.Brown）、杰弗里·克林（Jeffree R.Kling）、森迪希尔·穆莱纳坦（Sendhil Mullainathan）和玛丽安·沃罗贝尔（Marian V.Wrobel），2008年。”为什么人们不为晚年消费投保？欠通知难题的框架解释,"美国经济评论，美国经济协会，第98卷（2），第304-309页，5月。
    5. Mervyn A.King和Jonathan I.Leape，1987年。”资产积累、信息和生命周期,"NBER工作文件2392，美国国家经济研究局。
    6. 道格拉斯·T·布里登，1979年。”具有随机消费和投资机会的跨期资产定价模型,"金融经济学杂志爱思唯尔，第7卷（3），第265-296页，9月。
    7. 理查德·科尔斯特罗姆（Richard E.Kihlstrom）和伦纳德·J·米尔曼（Leonard J.Mirman），1981年。”许多商品的风险规避持续增加和减少,"经济研究综述《经济研究评论》，第48卷（2），第271-280页。
    8. Zvi Bodie&Doriana Ruffino&Jonathan Treussard，2008年。”或有索赔分析与生命周期融资,"美国经济评论，美国经济协会，第98卷（2），第291-296页，5月。
    9. Philip H.Dybvig，1995年。”杜森贝里的消费棘轮效应：考虑到生活水平下降的不容忍度，最优动态消费和投资,"经济研究综述《经济研究评论》，第62卷（2），第287-313页。
    10. Johnstone，Iain M.和Lu，Arthur Yu，2009年。”高维主成分分析的一致性和稀疏性,"美国统计协会杂志美国统计协会，第104卷（486），第682-693页。
    11. 伯纳德·杜马斯和安德鲁·利亚索夫，2012年。”事件树上递归求解的不完全市场均衡,"金融杂志，美国金融协会，第67卷（5），1897-1941页，10月。
    12. 安妮特·维辛·约根森，2000年。”家庭投资组合选择异质性的解释：非金融收入和参与成本结构,"2000年世界计量学会大会特稿1102，经济计量学会。
    13. 卢卡·本佐尼（Luca Benzoni）和皮埃尔·科林（Pierre Collin）‐杜弗雷纳（Dufresne）和罗伯特·戈尔茨坦（Robert S.Goldstein），2007年。”股票市场与劳动力市场协整时生命周期的投资组合选择,"金融杂志，美国金融协会，第62卷（5），第2123-2167页，10月。
    14. John Y.Campbell和Martin Feldstein（编辑），2000年。”基于投资的社会保障改革的风险因素,"国家经济研究局图书,芝加哥大学出版社，第1版，编号9780226092553。
    15. Schroder，Mark&Skiadas，Costis，2005年。”终身消费——交易约束、递归偏好和不可交易收入下的投资组合选择,"随机过程及其应用爱思唯尔，第115卷（1），第1-30页，1月。
    16. Barberis，Nicholas&Huang，Ming，2009年。”框架偏好：一种允许风险框架的新实用程序规范,"经济动力学与控制杂志爱思唯尔，第33卷（8），第1555-1576页，8月。
    17. Eytan Sheshinski，2007年。”年金经济理论导论,"介绍性章节，在：年金的经济理论中，普林斯顿大学出版社。
    18. Yogo，Motohiro，2016年。”退休时的投资组合选择：健康风险和对养老金、住房和风险资产的需求,"货币经济学杂志爱思唯尔，第80（C）卷，第17-34页。
    19. 路易吉·吉索（Luigi Guiso）、迈克尔·哈利亚索斯（Michael Haliassos）和图利奥·贾佩利（Tullio Jappelli），2003年。”欧洲的家庭持股：我们的立场和方向？[“有限的市场参与和资产价格的波动”],"经济政策、CEPR、CESifo、Sciences Po；消费电子产品；MSH，第18卷（36），第123-170页。
    20. Sundaresan，Suresh M，1989年。”时间依赖偏好与消费和财富的波动,"金融研究综述《金融研究学会》，第2卷（1），第73-89页。
    21. 艾米·芬克尔斯坦和詹姆斯·波特巴，2004年。”保险市场中的逆向选择：来自英国养老金市场的投保人证据,"政治经济学杂志芝加哥大学出版社，第112卷（1），第183-208页，2月。
    22. 伯恩海姆，B道格拉斯，1991年。”遗赠动机有多强烈？基于人寿保险和养老金需求估计的证据,"政治经济学杂志芝加哥大学出版社，第99卷（5），第899-927页，10月。
    23. Francisco J.Gomes和Laurence J.Kotlikoff以及Luis M.Viceira，2008年。”弹性劳动力供给下的最优生命周期投资：生命周期基金的福利分析,"美国经济评论，美国经济协会，第98卷（2），第297-303页，5月。
    24. 瓦列里·波尔科夫尼琴科，2007年。”具有附加习惯形成偏好和不可保险劳动收入风险的生命周期投资组合选择,"金融研究综述《金融研究学会》，第20卷（1），第83-124页，1月。
    25. Olivia S.Mitchell，1999年。”个人年金货币价值的新证据,"美国经济评论，美国经济协会，第89（5）卷，第1299-1318页，12月。
    26. Jéróme B.Detemple&Ren Garcia&Marcel Rindisbacher，2003年。”最优投资组合的蒙特卡罗方法,"金融杂志，美国金融协会，第58（1）卷，第401-446页，2月。
    27. James J.Choi和David Laibson、Brigitte C.Madrian和Andrew Metrick，2003年。”最佳默认值,"美国经济评论，美国经济协会，第93卷（2），第180-185页，5月。
    28. 罗伯特·默顿，1971年。”连续时间模型中的最优消费和投资组合规则,"经济理论杂志爱思唯尔，第3卷（4），第373-413页，12月。
    29. Ledoit，Olivier&Wolf，Michael，2003年。”股票收益协方差矩阵的改进估计及其在投资组合选择中的应用,"实证金融杂志Elsevier，第10卷（5），第603-621页，12月。
    30. John Y.Campbell和Joáo F.Cocco以及Francisco J.Gomes和Pascal J.Maenhout，2001年。”退休财富投资：一个生命周期模型,"NBER章节，单位：基于投资的社会保障改革的风险因素，第439-482页，国家经济研究局。
    31. Lorenzo Garlappi和Raman Uppal和Tan Wang，2007年。”具有参数和模型不确定性的投资组合选择：一种多优先级方法,"金融研究综述《金融研究学会》，第20卷（1），第41-81页，1月。
    32. Daniel Kahneman和Amos Tversky，2013年。”前景理论：风险下的决策分析,"世界科学图书章节，摘自：Leonard C MacLean和William T Ziemba（编辑），财务决策基础手册第一部分，第6章，第99-127页，世界科学出版有限公司。。
    33. De Bondt，Werner F M&Thaler，Richard，1985年。”股市是否反应过度？,"金融杂志，美国金融协会，第40卷（3），第793-805页，7月。
    34. Dothan，Michael U&Feldman，David，1986年。”部分可观测经济中的均衡利率和多期债券,"金融杂志，美国金融协会，第41卷（2），第369-382页，6月。
    35. Paul A.Samuelson，2011年。”基于动态随机规划的终身投资组合选择,"世界科学图书章节，编著：Leonard C MacLean、Edward O Thorp和William T Ziemba（编辑），凯利资本增长投资准则的理论与实践，第31章，第465-472页，世界科学出版有限公司。。
    36. Koeng Keun Koo，1998年。”劳动收入下的消费和投资组合选择：一种连续时间方法,"数学金融学，Wiley Blackwell，第8卷（1），第49-65页，1月。
    37. Detemple，Jerome B&Zapatero，Fernando，1991年。”具有习惯形成的交换经济中的资产价格,"计量经济学《计量经济学协会》，第59卷（6），第1633-1657页，11月。
    38. Rosen，H.S.Harvey S.和Wu，Stephen，2004年。”投资组合选择和健康状况,"金融经济学杂志爱思唯尔，第72卷（3），第457-484页，6月。
    39. Detemple，Jerome&Sundaresan，Suresh，1999年。”投资组合约束下的非交易资产评估：二项式方法,"金融研究综述《金融研究学会》，第12卷（4），第835-872页。
    40. Mankiw，N.Gregory&Zeldes，Stephen P.，1991年。”股东和非股东的消费,"金融经济学杂志爱思唯尔，第29卷（1），第97-112页，3月。
    41. 乔治·康斯坦丁德斯（George M.Constantinides）、约翰·唐纳森（John B.Donaldson）和拉杰尼什·梅赫拉（Rajnish Mehra），2002年。”青少年不能借款：股权溢价之谜的新视角,"经济学季刊《哈佛大学校长和研究员》，第117卷（1），第269-296页。
    42. 莫妮卡·佩埃拉，2001年。”有限金融市场参与：基于交易成本的解释,"Temi di discussione（经济工作文件）415，意大利银行，经济研究和国际关系部。
    43. Epstein，Larry G和Wang，Tan，1994年。”奈特氏不确定性下的跨时间资产定价,"计量经济学《计量经济学协会》，第62卷（2），第283-322页，3月。
    44. 路易吉·吉索（Luigi Guiso）、迈克尔·哈利亚索斯（Michael Haliassos）和图利奥·贾佩利（Tullio Jappelli）（编辑），2003年。”欧洲的库存,"Palgrave Macmillan图书,Palgrave Macmillan，编号978-0-230-50267-3，9月。
    45. James J.Choi和David Laibson、Brigitte C.Madrian和Andrew Metrick，2001年。”固定缴款养老金：计划规则、参与者决策和最小阻力路径,"NBER工作文件8655，国家经济研究局。
    46. 杰拉德·根诺特，1986年。”不完全信息下的最优投资组合选择,"金融杂志，美国金融协会，第41卷（3），第733-746页，7月。
    47. Kjetil Storesletten&Chris I.Telmer&Amir Yaron，2004年。”特殊劳动力市场风险的周期动力学,"政治经济学杂志芝加哥大学出版社，第112卷（3），第695-717页，6月。
    48. Baxter，Marianne&Jermann，Urban J，1997年。”国际多元化难题比你想象的还要糟糕,"美国经济评论，美国经济协会，第87卷（1），第170-180页，3月。
    49. Bovenberg，A.L.和Koijen，R.S.J.和Nijman，T.E.和Teulings，C.N.，2007年。”生命周期内的储蓄和投资以及集体养老基金的作用,"其他出版物TiSEM6eab1341-eda5-4f21-8c06-8，蒂尔堡大学经济与管理学院。
    50. Mark Schroder和Costis Skiadas，2002年。”具有和不具有线性习惯形成的资产定价模型之间的同构,"金融研究综述《金融研究学会》，第15卷（4），第1189-1221页。
    51. 莫迪利亚尼，佛朗哥，1986年。”生命周期、个人储蓄和国家财富,"美国经济评论，美国经济协会，第76卷（3），第297-313页，6月。
    52. Joao F.Cocco，2005年。”生命周期中的消费和投资组合选择,"金融研究综述，金融研究学会，第18卷（2），第491-533页。
    53. 彼得·戴蒙德，2004年。”社会保障,"美国经济评论，美国经济协会，第94卷（1），第1-24页，3月。
    54. John Y.Campbell，2006年。”家庭金融,"金融杂志，美国金融协会，第61卷（4），第1553-1604页，8月。
    55. 吴卫彪，2003。”纵向数据大协方差矩阵的非参数估计,"生物计量学《Biometrika信托》，第90卷（4），第831-844页，12月。
    56. David I.Laibson和Agarwal，Sumit和Driscoll，John C.&Gabaix，Xavier，2009年。”理性时代：生命周期中的财务决策及其监管意义,"学术文章4554335，哈佛大学经济系。
    57. Jéróme Detemple&Angel Serrat，2003年。”流动性约束下的动态均衡,"金融研究综述《金融研究学会》，第16卷（2），第597-629页。
    58. 杰弗里·金斯顿和苏珊·索普，2005年。”HARA公用事业的年金化和资产配置,"养老金经济与金融杂志剑桥大学出版社，第4卷（3），第225-248页，11月。
    59. 斯坦利·普里斯卡（Stanley R.Pliska），1986年。”连续交易的随机演算模型：最优投资组合,"运筹学数学，INFORMS，第11卷（2），第371-382页，5月。
    60. Francisco Gomes和Alexander Michaelides，2005年。”最优生命周期资产配置：理解经验证据,"金融杂志，美国金融协会，第60（2）卷，第869-904页，4月。
    61. 托马斯·大卫杜夫（Thomas Davidoff）和杰弗里·布朗（Jeffrey R.Brown）以及彼得·戴蒙德（Peter A.Diamond），2005年。”年金和个人福利,"美国经济评论，美国经济协会，第95卷（5），第1573-1590页，12月。
      • 托马斯·大卫杜夫（Thomas Davidoff）和杰弗里·布朗（Jeffrey R.Brown）以及彼得·戴蒙德（Peter A.Diamond），2003年。”年金和个人福利,"NBER工作文件9714，国家经济研究局。
    62. 博迪、兹维和默顿、罗伯特·C·萨缪尔森和威廉·F·，1992年。”生命周期模型中的劳动力供应弹性与投资组合选择,"经济动力学与控制杂志爱思唯尔，第16卷（3-4），第427-449页。
    63. Lubos Pastor和Pietro Veronesi，2009年。”金融市场学习,"金融经济学年鉴《年度评论》，第1卷（1），第361-381页，11月。
    64. Brennan、Michael J和Xia、Yihong，2001年。”评估资产定价异常,"金融研究综述《金融研究学会》，第14卷（4），第905-942页。
    65. 本杰明·弗里德曼（Benjamin M.Friedman）和马克·沃肖斯基（Mark J.Warshawsky），1990年。”养老金成本：对储蓄行为和遗赠的影响,"经济学季刊，哈佛学院院长和研究员，第105卷（1），第135-154页。
    66. 赫德，迈克尔·D，1987年。”老年人的储蓄和遗赠,"美国经济评论美国经济协会，第77（3）卷，第298-312页，6月。
    67. Jerome B.Detemple，1991年。”不完全信息下资产定价的进一步结果,"经济动力学与控制杂志爱思唯尔，第15卷（3），第425-453页，7月。
    68. 罗伯特·默顿，1969年。”不确定性下的终身投资组合选择：连续时间情形,"经济学与统计学综述麻省理工学院出版社，第51卷（3），第247-257页，8月。
    69. 伯纳德·杜马斯（Bernard Dumas）、亚历山大·库舍夫（Alexander Kurshev）和拉曼·厄普（Raman Uppal），2009年。”存在情绪风险和过度波动的均衡投资组合策略,"金融杂志，美国金融协会，第64卷（2），第579-629页，4月。
    70. 乔治·邓肯，1977年。”多元局部风险规避的矩阵测度,"计量经济学《计量经济学协会》，第45卷（4），第895-903页，5月。
    71. 乔治·康斯坦丁德斯，1990年。”习惯形成：股权溢价难题的解决,"政治经济学杂志芝加哥大学出版社，第98卷（3），第519-543页，6月。
    72. Nicholas Barberis和Ming Huang，2001年。”心理会计、损失厌恶和个人股票收益,"金融杂志，美国金融协会，第56卷（4），第1247-1292页，8月。
    73. He，Hua和Pages，Henri F，1993年。”劳动收入、借贷约束与均衡资产价格,"经济理论，施普林格；经济理论促进会（SAET），第3卷（4），第663-696页，10月。
    74. Cox，John C.和Huang，Chi-fu，1989年。”资产价格遵循扩散过程时的最优消费和投资组合政策,"经济理论杂志爱思唯尔，第49卷（1），第33-83页，10月。
    75. van Rooij、Maarten C.J.和Kool、Clemens J.M.和Prast、Henriette M.，2007年。”养老金领域的风险回报偏好：人们能够选择吗？,"公共经济学杂志爱思唯尔，第91卷（3-4），第701-722页，4月。
    76. Miquel Faig和Pauline Shum，2002年。”个人流动性不足项目的投资组合选择,"金融杂志，美国金融协会，第57卷（1），第303-328页，2月。
    77. Irwin Tepper，1981年。”税收和企业养老金政策,"NBER工作文件0661，国家经济研究局。
    78. James J.Choi和David Laibson以及Brigitte C.Madrian，2005年。”授权和教育够了吗？401（k）计划中的多元化不足,"布鲁金斯经济活动报告《经济研究计划》，布鲁金斯学会，第36卷（2），第151-214页。
    79. Nicole El Karoui和Monique Jeanblanc-Picqué，1998年。”用劳动收入优化消费,"金融与随机《施普林格》，第2卷（4），第409-440页。
    80. Sumit Agarwal和John C.Driscoll、Xavier Gabaix和David Laibson，2009年。”理性时代：生命周期中的财务决策及其监管意义,"布鲁金斯经济活动报告《经济研究计划》，布鲁金斯学会，第40卷（2（秋季）），第51-117页。
    81. James M.Poterba和Andrew A.Samwick，1995年。”股权模式、股市波动与消费,"布鲁金斯经济活动报告《经济研究计划》，布鲁金斯学会，第26卷（2），第295-372页。
    82. 雅克沙·科维塔尼奇（Jakša Cvitanić）、阿里·拉扎克（Ali Lazrak）、莱昂内尔·马泰里尼（Lionel Martellini）和费尔南多·萨帕特罗（Fernando Zapatero），2006年。”参数不确定的动态投资组合选择与分析师建议的经济价值,"金融研究综述《金融研究学会》，第19卷（4），第1113-1156页。
    83. Menahem E.Yaari，1965年。”不确定寿命、人寿保险和消费者理论,"经济研究综述《经济研究评论》，第32卷（2），第137-150页。
    84. Irwin Tepper，1981年。”税收和企业养老金政策,"金融杂志，美国金融协会，第36卷（1），第1-13页，3月。
    85. Karen E.Dynan、Jonathan Skinner和Stephen P.Zeldes，2004年。”富人储蓄更多吗？,"政治经济学杂志，芝加哥大学出版社，第112卷（2），第397-444页，4月。
    86. Milevsky，Moshe A.&Young，Virginia R.，2007年。”年金化时机：投资优势与死亡率风险,"保险：数学与经济学爱思唯尔，第40卷（1），第135-144页，1月。
    87. Detemple，Jéróme&Rindisbacher，Marcel，2008年。”允许有限短缺的动态资产负债管理,"保险：数学与经济学Elsevier，第43卷（3），第281-294页，12月。
    88. Brad M.Barber和Terrance Odean，2000年。”交易对你的财富有害：个人投资者的普通股投资表现,"金融杂志，美国金融协会，第55卷（2），第773-806页，4月。
    89. Peter S.Yoo，1994年。”根据年龄选择投资组合,"工作文件1994-003年，圣路易斯联邦储备银行。
    90. Nicholas Barberis和Ming Huang，2001年。”心理会计、损失厌恶和个人股票收益,"NBER工作文件8190，国家经济研究局。
    91. 本杰明·弗里德曼（Benjamin M.Friedman）和马克·沃肖斯基（Mark Warshawsky），1985年。”养老金成本：对储蓄行为和遗赠的影响,"NBER工作文件1682年，国家经济研究局。
    92. Furrer，Reinhard&Bengtsson，Thomas，2007年。”卡尔曼滤波变量中高维前后协方差矩阵的估计,"多变量分析杂志爱思唯尔，第98卷（2），第227-255页，2月。
    93. Haliassos，Michael&Bertaut，Carol C，1995年。”为什么很少有人持有股票？,"经济杂志《皇家经济学会》，第105卷（432），第1110-1129页，9月。
    94. Eytan Sheshinski，2007年。”年金经济理论,"经济学书籍,普林斯顿大学出版社，第1版，第1卷，编号8536。
    95. Markus K.Brunnermeier和Stefan Nagel，2008年。”财富波动会产生时变风险规避吗？个人微观证据,"美国经济评论美国经济协会，第98卷（3），第713-736页，6月。
    96. 卡罗尔·贝尔塔特和玛莎·斯塔尔·麦克卢尔，2000年。”美国家庭投资组合,"财经讨论系列2000年2月26日，联邦储备系统理事会（美国）。
    97. Brigitte C.Madrian和Dennis F.Shea，2001年。”建议的力量：401（k）参与和储蓄行为中的惯性,"经济学季刊《哈佛大学校长和研究员》，第116卷（4），第1149-1187页。
    98. Jérome Detemple&Marcel Rindisbacher，2010年。”动态资产配置：投资组合分解公式及其应用,"金融研究综述《金融研究学会》，第23卷（1），第25-100页，1月。
    99. Jerome B Detemple，1986年。”不完全信息下生产经济中的资产定价,"金融杂志，美国金融协会，第41卷（2），第383-391页，6月。
    100. Sewin Chan、Henry Schneider和Joseph Tracy，1999年。”在家庭投资组合中，股票是否超过了房地产？,"当前经济和金融问题，纽约联邦储备银行，第5卷（4月）。
    101. 约翰·希顿和黛博拉·卢卡斯，2000年。”投资组合选择与资产价格：创业风险的重要性,"金融杂志，美国金融协会，第55卷（3），第1163-1198页，6月。
    102. Veronesi，Pietro，1999年。”股市在景气时期对坏消息的过度反应：一个理性预期均衡模型,"金融研究综述《金融研究学会》，第12卷（5），第975-1007页。
    103. Bodie、Zvi和Detemple、Jerome B.和Otruba、Susanne和Walter、Stephan，2004年。”最佳消费组合选择和退休计划,"经济动力学与控制杂志爱思唯尔，第28卷（6），第1115-1148页，3月。
    104. Michael Haliassos和Alexander Michaelides，2001年。”家庭投资组合模型的校准与计算,"2001年经济与金融计算194年，计算经济学学会。
    105. Tano Santos和Pietro Veronesi，2006年。”劳动收入和可预测股票收益,"金融研究综述《金融研究学会》，第19卷（1），第1-44页。
    106. 劳拉·巴洛塔和史蒂文·哈伯曼，2003年。”担保年金转换期权的估值,"保险：数学与经济学爱思唯尔，第33卷（1），第87-108页，8月。
    107. Horneff、Wolfram J.和Maurer、Raimond H.和Mitchell、Olivia S.和Stamos、Michael Z.，2009年。”生命周期内的资产配置和位置，以及与投资相关的生存或有支出,"银行与金融杂志爱思唯尔，第33卷（9），第1688-1699页，9月。
    完整参考文献 （包括与IDEAS上的项目不匹配的项目）

    引文

    引文由CitEc项目，订阅其RSS源用于此项目。
    作为


    引用人：

    1. Butt，Adam&Donald，M.Scott&Foster，F.Douglas&Thorp，Susan&Warren，Geoffrey J.，2018年。”一刀切？定制退休计划默认值,"经济行为与组织杂志爱思唯尔，第145（C）卷，第546-566页。
    2. 田伟东和朱子木，2020年。”风险容量约束下的投资组合选择问题,"论文2005.13741，arXiv.org，2021年12月修订。
    3. Philipp K.Illeditsch&Jayant V.Ganguli&Scott Condie，2021年。”信息惯性,"金融杂志，美国金融协会，第76卷（1），第443-479页，2月。
    4. C.Badarinza&V.Balasubramaniam&T.Ramadorai，2019年。”新兴经济体的家庭财务状况,"金融经济学年鉴《年度评论》，第11卷（1），第109-129页，12月。
    5. IDEAS上未列出repec:esx:essedp:719
    6. Hubar，Sylwia&Koulovatianos，Christos&Li，Jian，2020年。”劳动收入风险在家庭风险承担中的作用,"欧洲经济评论爱思唯尔，第129（C）卷。
    7. Chai Jingjing&Wolfram Horneff&Raimond Maurer&Olivia S.Mitchell，2011年。”具有弹性工作、内生退休和终身薪酬的生命周期最佳投资组合选择,"财务审查，欧洲金融协会，第15卷（4），第875-907页。
    8. 潘伟亭，2016。”强制性储蓄对生命周期消费和投资组合选择的影响,"博士论文,悉尼科技大学UTS商学院金融学科组，编号32，7月至12月。
    9. 玛丽·布里埃和兹维·博迪，2014年。”主权财富与风险管理：主权财富最优资产配置框架,"打印后hal-01492603，哈尔。
    10. Andrey Kudryavtsev&Shosh Shahrabani&Yaniv Azoulay，2017年。”生命周期养老金模型中调整资产配置的频率：何时做得更多并不一定更好,"应用经济学公报，《风险市场期刊》，第4卷（1），第13-33页。
    11. Bart Dees&Theo Nijman&Arthur Soest，2023年。”异构代理的声明产品选择与标准模型基本一致,"德经济学家施普林格，第171（3）卷，第267-302页，9月。
    12. 迈克尔·基恩和苏珊·索普，2016年。”复杂决策：认知局限、认知衰退和老龄化的作用,"经济学论文2016-W10，牛津大学纳菲尔德学院经济学组。
    13. Magnus Dahlquist&Ofer Setty&Roine Vestman，2018年。”论违约养老基金的资产配置,"金融杂志，美国金融协会，第73卷（4），1893-1936页，8月。
    14. repec:dau:papers:123456789/7874未列入IDEAS
    15. 田伟东，朱子木，2022。”风险容量约束下的投资组合选择问题,"财务年鉴，施普林格，第18卷（3），第285-326页，9月。
    16. Richard Hinz和Heinz P.Rudolph、Pablo Antolin和Juan Yermo，2010年。”养老基金财务绩效评估,"世界银行出版物-书籍,世界银行集团，编号2405，12月。
    17. Keane，M.P.&Thorp，S.，2016年。”复杂的决策,"人口老龄化经济学手册作者：Piggott，John&Woodland，Alan（编辑），人口老龄化经济学手册，第1版，第1卷，第0章，第661-709页，爱思唯尔。
    18. Victor Chiedu OBA、Musa Inuwa FODIO和Abdulkarim Alhassan SHAIBU，2020年。”尼日利亚养老基金管理人的基金特征和公司价值,"国际比较管理评论/国际比较管理综述罗马尼亚布加勒斯特经济研究院管理学院，第21卷（3），第390-400页，7月。
    19. Kees de Van&Daniele Fano&Herialt Mens&Giovanna Nicodano，2014年。”养老金固定缴款计划的报告标准,"CeRP工作文件143，养老金和福利政策研究中心，都灵（意大利）。
    20. Yaniv Azoulay和Andrey Kudryavtsev和Shosh Shahrabani，2016年。”生命周期养老金模式的累积方法：实践优势,"金融理论与实践《公共财政研究所》，第40卷（4），第413-436页。
    21. Shin S.Ikeda，2013年。”自杀未遂索赔分析,"GRIPS讨论文件13-05，国家政策研究生院。
    22. Sika Peter&VidováJarmila，2021年。”斯洛伐克共和国养老金制度中养老金储蓄的现实和期望,"经济观点回顾《科学》，第21卷（4），第411-436页，12月。

    最相关的项目

    这些是最常引用与本书相同作品的项目，也被与本书同样的作品引用。
    1. 弗朗西斯科·戈麦斯（Francisco Gomes）、迈克尔·哈利亚索斯（Michael Haliassos）和塔伦·拉马多赖（Tarun Ramadorai），2021年。”家庭金融,"经济文学杂志，美国经济协会，第59卷（3），第919-1000页，9月。
      • Haliassos，Michael&Gomes，Francisco，2020年。”家庭金融,"CEPR讨论文件14502，C.E.P.R.讨论文件。
      • 戈麦斯、弗朗西斯科·J.和哈利亚索斯、迈克尔和拉马多赖，塔伦，2020年。”家庭金融,"IMFS工作文件系列138，法兰克福歌德大学，货币和金融稳定研究所（IMFS）。
    2. Guiso，Luigi&Sodini，Paolo，2013年。”家庭金融：一个新兴领域,"金融经济学手册，收录于：G.M.Constantinides&M.Harris&R.M.Stulz（编辑），金融经济学手册，第2卷，第0章，第1397-1532页，爱思唯尔。
    3. 卢卡·本佐尼（Luca Benzoni）和皮埃尔·科林（Pierre Collin）‐杜弗雷纳（Dufresne）和罗伯特·戈尔茨坦（Robert S.Goldstein），2007年。”股票市场与劳动力市场协整时生命周期的投资组合选择,"金融杂志，美国金融协会，第62卷（5），第2123-2167页，10月。
    4. Servaas van Bilsen和Roger J.A.Laeven以及Theo E.Nijman，2020年。”损失厌恶和参考水平内生更新下的消费与投资组合选择,"管理科学《信息》，第66卷（9），第3927-3955页，9月。
    5. 潘伟亭，2016。”强制性储蓄对生命周期消费和投资组合选择的影响,"博士论文,悉尼科技大学UTS商学院金融学科组，编号32，7月至12月。
    6. 潘伟亭，2016。”强制性储蓄对生命周期消费和投资组合选择的影响,"博士论文,悉尼科技大学UTS商学院金融学科组，编号：2-2016。
    7. Suresh M.Sundaresan，2000年。”财务中的持续时间方法：回顾与评估,"金融杂志，美国金融协会，第55卷（4），第1569-1622页，8月。
    8. Blake，David&Cairns，Andrew&Dowd，Kevin，2008年。”将养老金计划转变为养老金飞机：养老金固定缴款计划的投资策略设计者可以向商用飞机设计者学习什么,"MPRA纸33749，德国慕尼黑大学图书馆。
    9. Wolfram Horneff、Raimond Maurer和Michael Stamos，2006年。”年金市场的生命周期资产配置：寿险是一笔好交易吗？,"工作文件wp146，密歇根大学密歇根退休研究中心。
    10. John Y.Campbell，2006年。”家庭金融,"金融杂志，美国金融协会，第61卷（4），第1553-1604页，8月。
    11. Kaschützke，B.&Maurer，R.，2016年。”退休投资和投资组合分配,"人口老龄化经济学手册作者：Piggott，John&Woodland，Alan（编辑），人口老龄化经济学手册，第1版，第1卷，第0章，第567-608页，爱思唯尔。
    12. Francisco Gomes和Alexander Michaelides，2003年。”具有内部习惯形成的投资组合选择：具有不可保险劳动收入风险的生命周期模型,"经济动态回顾Elsevier for the Society for the Economic Dynamics，第6卷（4），第729-766页，10月。
    13. 梅尔科普夫，R.J.，2011年。”与胎儿分担风险,"其他出版物TiSEMfe8a8df6-455f-4624-af10-9，蒂尔堡大学经济与管理学院。
    14. Doriana Ruffino，2014年。”复苏商人风险：基于熟悉度的投资组合的理由,"经济动态回顾Elsevier for the Society for the Economic Dynamics，第17卷（1），第107-130页，1月。
    15. 约翰·坎贝尔（John Y.Campbell），2000年。”千禧年的资产定价,"金融杂志，美国金融协会，第55卷（4），第1515-1567页，8月。
    16. 卢卡·本佐尼（Luca Benzoni）、皮埃尔·科林·杜弗雷纳（Pierre Collin-Dufresne）和罗伯特·戈尔茨坦（Robert S.Goldstein），2005年。”存在“涓流”劳动收入的生命周期投资组合选择,"NBER工作文件11247，国家经济研究局。
    17. Horneff、Wolfram J.和Maurer、Raimond H.和Stamos、Michael Z.，2008年。”年金市场的生命周期资产配置,"经济动力学与控制杂志爱思唯尔，第32卷（11），第3590-3612页，11月。
    18. Blake，David&Wright，Douglas&Zhang，Yumeng，2014年。”年龄相关投资：当成员是理性的生命周期财务规划师时，养老金固定缴款计划中的最佳资金和投资策略,"经济动力学与控制杂志爱思唯尔，第38卷（C），第105-124页。
    19. Alessandro Bucciol，2007年。”生命周期模型、经济困境和诱惑偏好,"Giornale degli经济学家，GDE（Giornale degli Economisti e Annali di Economia），博科尼大学，第66卷（1），第115-144页，3月。
    20. 周瑜，2014。”关于习惯形成和通货膨胀对冲的论文,"其他出版物TiSEM4886da12-1b84-4fd9-aa07-3，蒂尔堡大学经济与管理学院。

    有关此项目的更多信息

    关键词

    消费;节省;劳动力;投资;退休计划;
    所有这些关键字.

    JEL公司分类：

    • 第14天-微观经济学——家庭行为——家庭储蓄；个人理财
    • D91（数字91）-微观经济学——基于微观的行为经济学——心理、情感、社会和认知因素在决策中的作用和影响
    • E21型-宏观经济学和货币经济学——消费、储蓄、生产、就业和投资——消费；节约；财富
    • J32型-劳动和人口经济学——工资、补偿和劳动成本——非工资劳动成本和福利；退休计划；私人养老金

    统计

    访问和下载统计

    更正

    本网站上的所有材料均由各自的出版商和作者提供。您可以帮助纠正错误和遗漏。请求更正时，请提及此项目的句柄：RePEc:anr:refeco:v:1:y:2009年：p:249-286。请参阅一般信息关于如何更正RePEc中的材料。

    如果您编写了此项目，但尚未在RePEc注册，我们鼓励您这样做在这里。这允许将您的个人资料链接到此项目。它还允许您接受我们不确定的该项目的潜在引用。

    如果CitEc公司识别了书目参考，但没有将RePEc中的项目链接到它，您可以帮助这个表格.

    如果你知道引用这篇文章的遗漏项目，你可以帮助我们创建这些链接，方法是以与上面相同的方式为每个引用项目添加相关的引用。如果您是此项目的注册作者，您可能还需要检查您的RePEc作者服务个人资料，因为可能有一些引文等待确认。

    有关此项目的技术问题，或更正其作者、标题、摘要、书目或下载信息，请联系：网址：http://www.annualreviews.org（以下电子邮件可用）。供应商的一般联系方式：http://www.annualreviews.org.

    请注意，更正可能需要几周时间才能筛选出来各种RePEc服务。

    思想是一个经济学研究论文服务。RePEc使用各出版商提供的书目数据。