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欧元区主权违约对汇率的影响

作者

上市的：
  • 阿恩·布鲁尔
  • 奥利弗·索特

摘要

我们使用量化信用违约掉期来分析欧元区信贷事件对多拉-欧元汇率的影响。鉴于欧洲债务危机，如果以美元而非欧元计价，市场参与者愿意为防范主权信贷事件支付更多费用，因为他们预计欧元会在信贷事件发生后贬值。我们使用CDS价差计算以信贷事件为条件的隐含汇率，即欧元区成员国违约。我们发现，隐含的影响在不同国家是异质的。我们确定了三个国家组，其对汇率的隐含影响在我们的数据集的时间范围内发展相似。

建议引用

  • Arne Breuer和Oliver Sauter，2012年。"欧元区主权违约对汇率的影响,"应用经济学季刊（原名：Konjunkturpolitik），Duncker&Humblot，柏林，第58卷（1），第1-18页。
    • 手柄：RePEc:aeq:aeqaeq:v58_y2012_i1_q1_p1-18
    DOI:10.3790/平均58.1.1
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    引用人：

    1. Kliber Agata，2016年。"禁止未覆盖SCDS交易对CDS市场和金融市场其他部门之间相互依存关系的影响。安全与发达与风险与发展中的欧洲市场,"比较经济研究《科学》，第19卷（1），第77-99页，3月。

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    关键词

    主权违约;信用违约互换（CDS）;欧元区;汇率;
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