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欧元区货币需求（仍然）稳定吗？协整VAR与单方程技术

作者

上市的：
  • 贝尔克
  • 罗伯特·祖达吉

摘要

在本文中，我们提出了一个经验稳定的欧元区货币需求模型。使用截至2009年的样本期：2表明，始于2007年的当前金融和经济危机似乎对欧元区货币需求函数的稳定性没有任何显著影响。我们还将ARDL方法、FMOLS、CCR和DOLS等单方程方法与常用的协整Johansen VAR框架进行了比较，表明前者在某些情况下比后者更合适。更重要的是，他们提供的结果更符合经济理论。因此，FM-OLS、CCR和DOLS在估计标准货币需求方面也很有用，尽管它们在以前的研究中很少用于此目的。

建议引用

  • Ansgar Belke和Robert Czudaj，2010年。"欧元区货币需求（仍然）稳定吗？协整VAR与单方程技术,"应用经济学季刊（原名：Konjunkturpolitik）《Duncker&Humblot》，柏林，第56卷（4），第285-315页。
    • 手柄：RePEc:aeq:aeqaeq:v56_y2010_i4_q4_p285-315
    DOI:10.3790/aeq.56.4285
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    21. Robert Czudaj，2011年。"危机时期的P-star——预测欧元区通货膨胀,"经济体系爱思唯尔，第35卷（3），第390-407页，9月。

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    关键词

    ARDL模型;协整;欧元区;金融危机;货币需求;
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    • C22型-数学与定量方法——单方程模型；单变量时间序列模型；动态分位数回归；动态治疗效果模型；扩散过程
    • C32型-数学与定量方法——多重或联立方程模型；多变量时间序列模型；动态分位数回归；动态治疗效果模型；扩散过程；状态空间模型
    • E41型-宏观经济学和货币经济学——货币和利率——货币需求

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