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《统计学中的传播:模拟与计算》,第36卷,第2期,第311-334页。
莱斯莫
本文考虑了预测时间序列未来值的问题纸张。如果序列遵循平稳马尔可夫过程,则可以这样做通过对自回归函数的非参数估计。两次预测介绍了算法。它们只在非参数核类型上有所不同使用的估计量:Nadaraya-Watson估计量和局部线性估计量。在这些算法的实现中有三个主要问题:选择自回归变量;平滑参数的选择与计算预测间隔。这些问题已采用最新技术解决借用非参数回归估计相关文献。研究了这些非参数算法的性能将其应用于43个著名时间序列的集合。他们的结果与使用经典Box-Jenkins方法获得的结果进行了比较。最后,通过一个详细的对两个数据集的分析。
德雷托斯
这是《统计、模拟和计算通讯》第36卷第2期中发表的一篇文章的电子版。统计、模拟和计算方面的交流可在线访问:http://www.informaworld.com网站/