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埃尔多拉多-多特蒙德大学知识库
研究、教学和学习资源
埃尔多拉多
Sonderforschungsbereiche公司
Sonderforschungsbereich公司(SFB)475
作者:
霍尔格·德特
加布里埃尔·维佐雷克
标题:
非参数回归中常变系数的检验
语言(ISO):
英语
摘要:
本文对常见非参数回归模型中的常变差系数假设提出了一种新的检验方法。
该测试基于回归函数和方差函数的平方之间L2距离的估计。
我们证明了
零假设下该距离标准化估计的渐近正态性
和固定替代以及相应bootstrap测试的有限样本性质
通过模拟研究进行了研究。
结果适用于静止
具有常见混合条件的过程,用于构建ARCH测试
财务时间序列中的假设。
主题标题:
恒定变化系数
广义非参数回归模型
乘法误差结构
非参数回归
固定流程
URI:
http://hdl.handle.net/2003/24903
http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-15933
发布日期:
2007年12月4日T14:07:21Z
出现在集合中:
Sonderforschungsbereich公司(SFB)475
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