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随机波动市场中最小熵MARTINGALE测度密度的PDE表示
弗雷德·埃斯彭·本思
;
Kenneth H.Karlsen。
研究报告
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pm05-03.pdf(269.4Kb)
年份
2003
永久链路
http://urn.nb.no/
URN:NBN:23718号
是的一部分
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纯数学
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出现在以下集合中
马特马提斯克研究所
[3771]
摘要
在Rheinländer 30]所述的一般条件下,我们证明了在随机波动市场中,最小熵鞅测度的Radon-Nikodym密度可以用半线性PDE的解表示。
利用动态规划方法,提出了未定权益效用无差异定价问题的半线性偏微分方程。
我们将PDE方法应用于Stein-Stein和Heston随机波动率模型。
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