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EconStor公司
伦敦财政研究所
财政研究所微观数据方法与实践中心cemmap工作文件
请使用此标识符引用或链接此项目:
https://hdl.handle.net/10419/64724
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标题:
平稳趋势下周期序列的非参数估计
作者:
迈克尔·沃格特
奥利弗·林顿
出版年份:
2012
系列/报告编号:
cemmap工作文件编号CWP23/12
发布者:
伦敦微数据方法与实践中心
摘要:
本文研究了一个包含周期分量、平滑趋势函数和随机误差项的非参数回归模型。
我们提出了一种估计未知周期、周期分量的函数值以及非参数趋势函数的方法。
本文的理论部分建立了我们的估计量的渐近性质。
特别地,我们证明了我们对周期的估计是一致的。
此外,我们还导出了周期分量和趋势函数的估计量的收敛速度和极限分布。
对渐近结果进行了补充,并进行了模拟研究,研究了我们程序的小样本行为。
最后,我们通过将其应用于一系列全球温度异常来说明我们的方法。
主题:
非参数估计
惩罚最小二乘
周期序列
温度异常数据
第一版的永久标识符:
doi:10.1920/wp.cem.2012.2312
文件类型:
工作文件
出现在集合中:
财政研究所微观数据方法与实践中心cemmap工作文件
此项目中的文件:
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