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EconStor公司
基尔韦尔特学院-莱布尼茨天顶研究所埃弗斯忠环球设计师科诺米歇尔·赫劳斯·福德伦根
基尔世界经济研究所基尔工作文件
请使用此标识符引用或链接此项目:
https://hdl.handle.net/10419/60335
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标题:
从离散采样数据推断随机微分方程组:数值最大似然方法
作者:
托马斯·卢克斯
出版年份:
2012
系列/报告编号:
基尔工作文件第1781号
发布者:
基尔世界经济研究所
摘要:
离散观测扩散过程的最大似然估计主要由于缺乏瞬态密度的闭合解而受到阻碍。
最近有人认为,解决这一问题最通用的方法是对相关的福克-普朗克(FP)方程或正向科尔莫戈洛夫方程进行数值求解。
在这里,我们将单变量扩散的现有工作扩展到更高维度。
我们发现,在二元和三元情况下,通过交替方向有限差分格式对FP方程进行数值求解,结果出奇地接近许多测试案例中的精确最大似然。
在为这种数值方法的有效性提供证据后,我们使用德国股市数据说明了其在估计短期和中期投资者情绪和资产价格动态联合系统中的应用。
主题:
随机微分方程
数值最大似然
福克-普朗克方程
有限差分格式
资产定价
犹太法典:
第58页
十二国集团
第13条
文件类型:
工作文件
出现在集合中:
基尔世界经济研究所基尔工作文件
世界艺术学院(IfW Kiel)
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