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EconStor公司
蒙特利尔魁北克大学
蒙特利尔魁北克大学管理科学学院经济系
蒙特利尔魁北克大学管理科学学院经济系(ESG-UQAM)工作论文
请使用此标识符引用或链接此项目:
https://hdl.handle.net/10419/234814
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标题:
通过更高的无条件矩识别结构向量自回归
作者:
阿兰·瓜伊
出版年份:
2020
系列/报告编号:
文件编号:2020-14
发布者:
魁北克大学蒙特利尔分校、管理科学学院(ESG UQAM)、蒙特利尔经济科学部
摘要:
本文追求两个目标。
首先,我们通过简化形式创新的第三和第四个无条件矩确定局部统计识别SVAR过程的充分条件。
当整个系统没有被识别时,我们的发现提供了新的见解,因为它们突出了哪些结构参数子集被识别,哪些没有被识别。
其次,在估计SVAR过程的结构参数之前,我们详细阐述了一个易于处理的测试程序,以验证识别条件是否成立。
为此,我们设计了一种新的引导程序,改进了结构冲击对称性和峰度秩检验的小样本特性。
主题:
引导程序
峰度
识别条件
等级测试
偏斜度
结构向量自回归模型
JEL公司:
第12项
C32型
第51页
文件类型:
工作文件
出现在集合中:
蒙特利尔魁北克大学管理科学学院经济系(ESG-UQAM)工作论文
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