第条
关键词:
计量经济模型;ARMA过程;隐式定义
总结:
具有方便性质的随机过程经常被用于建模观测数据,特别是来自经济和金融的数据。我们将重点关注作为函数方程解隐式给出的随机过程。例如,随机过程AR、ARMA、ARCH、GARCH都属于这一类。它们的共同特征可以通过要求来表达,即所述随机过程和引入的创新必须满足一个函数方程。AR、ARMA的函数依赖性是线性的。我们考虑一般的函数依赖性,但需要对给定的函数方程进行前向和后向等效重写。我们提出了一个解构造的概念,给出了指定解的唯一性。我们引入了一类隐式模型,其中存在向前和向后等价重写。包括示例。
参考文献:
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