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具有交易成本的美式看涨期权的移动边界变换：有限差分方法和计算

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带交易费用美式看涨期权的移动边界变换：有限差分方法和计算

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埃戈罗娃，V。；Tan，S。；Lai，C。；罗西公司。；洛杉矶Jódar Sánchez（2017）。带交易成本美式看涨期权的移动边界变换：有限差分方法和计算。国际计算机数学杂志。94(2):345-362. https://doi.org/10.1080/00207160.2015.1108409

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[EN]具有交易成本的美式看涨期权的定价是自由边界问题。使用一种新的变换方法，将边界设置为遵循一定的已知轨迹。新转变的问题是。。。[+]
帕拉布拉斯峡谷： 非线性偏微分方程 , 自由边界 , 转型 , 有限差分法 , 类牛顿法 , 交替方向显式方法 , 60克40 , 65号06 , 65N12号
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