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安齐根公开
2014-01-31
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内政部:
10.18452/4499
时间序列条件分位数的非参数估计
杰根·弗兰克
彼得·姆维塔
王维宁
我们考虑在给定协变量Xt的时间t估计时间序列fYtg的条件分位数的问题,其中Xt可以是Yt的其他外生变量或滞后变量。
通过反转条件分布函数的核估计来估计条件分位数,并证明了其渐近正态性和单形式强一致性。
通过模拟研究评估了创新的轻尾和重尾分布估计的性能。
最后,将该技术应用于DAX中股票的VaR估计,并使用回溯测试将其性能与现有的标准方法进行了比较。
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子铁人
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苏尔·兰甘谢格
内政部
10.18452/4499
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