对冲基金在危机中有多重要?,
雷恩特·格罗普,从莱布尼茨金融研究所SAFE(2014)
关键词:系统风险分析、统计风险度量、溢出效应
基于条件值风险和谱风险度量的决策:比较风险规避问题,
Mario Brandtner和Wolfgang Kürsten,从Verein für Socialpolitik/德国经济协会(2014)
新框架下衍生品定价:OIS折扣、CVA、DVA和FVA,
路易斯·曼努埃尔·加西亚·穆尼奥斯、费尔南多·德·洛佩·孔特雷拉斯和胡安·埃斯特班·帕洛马·布尔德乌斯,从德国慕尼黑大学图书馆(2015)
关键词:衍生品定价、抵押品、OIS贴现、CVA、DVA、FVA、交易对手信用风险、融资风险
重新映射信用评级,
亚历山大·艾斯尔、赫尔曼·埃伦纳和曼努埃尔·林戈,从柏林自由大学、柏林洪堡大学、波恩大学、曼海姆大学、慕尼黑大学(2015)
关键词:信用评级;评级机构;评级尺度;评级比较
抵押损失模型及其在宏观审慎工具中的应用,
克里斯蒂安·霍特,从Verein für Socialpolitik/德国经济协会(2014)
单资产收益的双变量GARCH模型,
托马斯·斯科奇拉斯,从华沙大学经济科学学院(2015)
关键词:双变量波动率模型,联合分布,基于区间的波动率估值器,Garman-Klass估值器,观测波动率,波动率建模,GARCH,杠杆,价值-风险,波动率预测
复杂与简单的系统风险度量,
David Pankoke,从圣加仑大学金融学院(2014)
关键词:系统风险、DCoVaR、边际预期缺口、SRISK、Granger-Causality Networks
波动率的非参数变点分析,
马库斯·比宾格、莫里茨·吉拉克和马希亚斯·维特,从洪堡大学合作研究中心649(2015)
关键词:高频数据、非参数变点测试、minimax最优测试、随机波动率、波动率跳跃
具有暂时性和永久性冲击的公司政策,
Jean-Paul Décamps、Sebastian Gryglewicz、E.Morellec和Stephane Villeneuve,从图卢兹经济研究所(IDEI)(2016)
关键词:公司政策;永久vs;临时冲击;融资摩擦
银行资本、流动准备金和破产风险,
Erwan Morellec和Julien Hugonnier,从C.E.P.R.讨论文件(2015)
关键词:银行;流动性缓冲;资本结构;破产风险;法规