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期望效用定理下的跨时间替代与风险规避,
刘志蕾，从德国慕尼黑大学图书馆(2008)
关键词：时态替代；风险规避；期望效用定理；时间一致性；股权溢价之谜

流动性风险和预期股票收益,
罗伯特·斯塔姆鲍（Robert Stambaugh）和卢博奥·普斯托尔（PÃstor），从C.E.P.R.讨论文件(2002)
关键词：资产定价；流动性风险；预期回报

风险、不确定性和预期回报,
Turan G.Bali和Hao Zhou，从Koc大学-TUSIAD经济研究论坛(2013)
关键词：风险、不确定性、预期收益、ICAPM、时间序列和跨部门股票收益、方差风险溢价、条件资产定价模型。

风险价值、错误定价和预期回报,
杨宝晨和姚马，在里面财务分析国际评论(2021)
关键词：价值-风险；错误定价；放大效应；卖空约束；预期收益；

使用标准普尔BSE 100公司的数据计算预期回报的风险中性方差——一项复制研究,
Hardeep Singh Mundi，在里面管理评审季度(2023)
关键词：预期回报、超额回报、公司特征、风险中性方差、复制

消费风险与预期股票收益,
乔纳森·帕克和克里斯蒂安·朱利亚德，从普林斯顿大学公共与国际事务学院经济学讨论论文(2003)
关键词：消费资本资产定价模型，预期收益，股权溢价，消费风险，消费平滑

市场风险溢价：要求、历史和预期,
巴勃罗·费尔南德斯，从IESE商学院(2004)
关键词：要求的市场风险溢价；历史市场风险溢价；预期市场风险溢价；风险溢价；股权溢价；市场溢价；

预期跨期折现公用事业盗贼问题中的风险规避,
Jean-Philippe Chancelier、Michel Lara和Andréde Palma，在里面理论与决策(2009)
关键词：风险规避，土匪问题，预期效用，

公司内外风险分担：错误解除法律对预期股票收益的不同影响,
Robert Mahlstedt和Rüdiger Weber，从劳动经济研究所(2020)
关键词：劳动保护、预期股票收益、风险分担

消费风险与预期收益的横截面,
乔纳森·帕克和克里斯蒂安·朱利亚德，从普林斯顿大学公共与国际事务学院经济学讨论论文(2004)
关键词：消费资本资产定价模型，预期收益，股权溢价，消费风险，消费平滑

将预期收益引入风险平价投资组合：一个新的资产配置框架,
蒂埃里·隆卡利，在里面银行家、市场和投资者(2015)
关键词：风险平价、风险预算、预期回报、ERC投资组合、价值-风险、预期短缺、主动管理、战术资产配置、战略资产配置

基于会计的下行风险与预期股票收益：来自中国的证据,
闫洛、王晓欢、张晨阳、黄伟，在里面财务分析国际评论(2021)
关键词：基于会计的下行风险；信息环境；股票收益；中国股市；

新冠肺炎危机对风险因素和期权预期市场风险溢价的影响：国际视角,
Belén Nieto和Gonzalo Rubio，在里面JRFM公司(2022)
关键词：新型冠状病毒肺炎；危险因素；大衰退；预期市场风险溢价

预期收益与风险之间的跨期关系,
图兰·巴厘岛，在里面金融经济学杂志(2008)

根据风险价值（VAR）和预期短缺（ES）市场风险评估技术分析巴西ETF的损失敞口,
让乌里奥·阿尔夫斯·德·索扎·马托斯、罗伯特·伊基亚帕萨和布鲁诺·佩雷斯·费雷拉，在里面巴西商业评论(2014)
关键词：风险。交易型开放式指数基金。预计短缺。意外分歧。蒙特卡洛。

追踪美国REITs特有风险和跨部门预期收益的演变,
Nusret Cakici、Isil Erol和Dogan Tirtiroglu，在里面房地产财经杂志(2014)
关键词：特质风险、预期回报、REITs、GFC、REIT成熟期、G10、G11、G12、，

BRVM证券交易所风险与预期收益关系分析：CAPM检验,
科拉尼·帕马内（Kolani Pamane）和阿纳尼·埃库·维克波斯西（Anani Ekoue Vikpossi），在里面世界经济研究(2014)
关键词：CAPM，贝塔，BRVM证券交易所，风险，预期回报

将预期收益引入风险平价投资组合：一个新的战略和战术资产配置框架,
蒂埃里·隆卡利，从德国慕尼黑大学图书馆(2013)
关键词：风险平价、风险预算、预期回报、ERC投资组合、价值-风险、预期短缺、战术资产配置、战略资产配置

预期短缺可靠性——用于市场风险度量的传统统计和高级人工智能的附加值,
圣地亚哥·卡里略·梅内德斯和伯特兰·基安·哈萨尼，在里面数学(2021)
关键词：预期短缺；GAN；SMOTE；EM填料；FRTB；市场风险

预期政府支持与银行风险承担：来自中国的证据,
白海峰、巴树松、黄文丽、胡文涛，在里面金融研究信件(2020)
关键词：预期政府支持；银行风险承担；中国；国有银行；上市银行；

预期效用和灾难性风险,
池沼雅子（Masako Ikefuji）、罗杰·莱文（Roger Laeven）、简·马格纳斯（Jan Magnus）和克里斯·穆里斯（Chris Muris），从丁伯根经济研究所(2014)
关键词：预期效用、灾难、成本效益分析、风险管理、电力效用、指数效用、重尾

土耳其金融机构系统性预期缺口的系统风险分析,
艾伦·塔拉斯利，在里面中央银行审查(2013)
关键词：系统预期短缺、边际预期短缺、系统风险

土耳其金融机构系统性预期缺口的系统风险分析,
艾伦·塔拉斯利，从土耳其共和国中央银行研究和货币政策部(2013)
关键词：系统预期短缺、边际预期短缺、系统风险

原油市场价值风险和预期短缺预测：基于小波的半参数方法,
陆洋和滨崎茂治，在里面能源(2020)
关键词：原油市场；价值-风险；预期短缺；小波变换；风险管理；投资组合管理

基于灵敏度的方法和FRTB下市场风险的预期缺口：对期权风险资本的影响,
Carlos Alexander Grajales和Santiago Medina Hurtado，在里面经济、金融与行政科学杂志(2023)
关键词：交易账簿基本审查（FRTB）、基于灵敏度的方法、预期差额、市场风险、C5、G18、G32

中国A-B股市场预期收益和风险市价的检验：几何布朗运动和多元GARCH模型方法,
朱洁，从奥胡斯大学经济与商业经济系(2008)
关键词：中国股市，市场细分，预期回报，市场风险价格，GBM，GARCH

中国A股和B股市场风险预期收益和市场价格的检验：几何布朗运动和多元GARCH模型方法,
朱洁，在里面数学与计算机仿真（MATCOM）(2009)
关键词：中国股市；市场细分；预期回报；风险的市场价格；多元GARCH；

预期短缺的模型风险,
Emese Lazar和Ning Zhang，在里面银行与金融杂志(2019)
关键词：模型风险；预期短缺；回测；

预期短缺的模型风险,
Emese Lazar和Ning Zhang，从阅读大学亨利商学院(2017)
关键词：模型风险、预期不足、回溯测试

重新审视结构性中断下石油市场的价值风险和预期短缺：最终收益分配的作用,
萨斯瓦特·帕特拉，在里面能源经济学(2021)
关键词：波动；价值-风险；预期短缺；皮尔逊IV型；约翰逊-苏分布；原油市场；

动态预期缺口：跨时间范围尾部风险的谱分解,
Di Bu、Yin Liao、Jing Shi和Hongfeng Peng，在里面经济动力学与控制杂志(2019)
关键词：金融机构；尾部风险；预期短缺；小波分析；时间范围；

非预期效用框架中的风险定价,
Gebhard Geiger，在里面欧洲运筹学杂志(2015)
关键词：风险分析；风险定价；确定性当量；效用理论；非预期效用；

一种新的下行风险度量与预期收益,
刘金晶，从世界银行(2019)
关键词：公共部门经济学、公共财政分权与减贫、国际贸易与贸易规则、经济不安全、金融与发展、国家治理、政府政策、青年与治理、生活质量与休闲、社会分析

差异溢价、下跌风险和预期股票收益,
布鲁诺·费努奥（Bruno Feunou）、里卡多·阿利乌奇金（Ricardo Aliouchkin）、罗梅奥·泰东加普（Roméo Tedongap）和赖熙（Lai Xi），从加拿大银行(2017)
关键词：资产定价；金融市场

极端下行风险和预期股票回报,
黄伟、刘千秋、李健熙和吴峰，在里面银行与金融杂志(2012)
关键词：极端下行风险；广义极值分布；特质风险；破产风险；

混合椭圆分布风险因子的二次证券投资组合的价值风险和期望短缺,
朱尔斯·萨德福·卡姆德姆，从计算经济学学会(2004)
关键词：价值-风险，预期短缺，股票二次投资组合，应用数值分析。

用价值风险或预期缺口量化市场风险资本要求和模型风险的后果,
拉尔夫·凯尔纳和丹尼尔·罗什，在里面经济动力学与控制杂志(2016)
关键词：模型风险；资本要求；价值与风险；预期短缺；

GCC股票市场的风险价值和预期缺口建模和预测：长记忆、结构突变、不对称和拖尾重要吗？,
Chaker Aloui和Hela ben Hamida，在里面北美经济与金融杂志(2014)
关键词：价值-风险；预期短缺；长记忆；结构断裂；GARCH型模型；股票市场；

预期市场风险溢价期限结构的国际一体化,
Gonzalo Rubio、Pedro Serrano和Antoni Vaello Sebastià，在里面金融研究信件(2023)
关键词：预期风险溢价的期限结构；风险中性方差；期权价格；国际一体化；风险因素敏感性；

价值-风险和预期短缺的计算挑战：切比雪夫插值到救援？,
萨沙·威尔肯斯，在里面国际金融市场与衍生品杂志(2021)
关键词：风险度量；市场风险；价值-风险；风险价值；预期短缺；插值；切比雪夫。

非对称风险对预期收益的影响,
玛丽亚姆·达瓦洛（Maryam Davalou）和穆斯塔法·萨德利尼亚（Mostafa Sadrynia），在里面货币与经济杂志(2016)
关键词：不对称风险、传统风险、预期回报

从期权价格中提取风险中性矩和预期二次变量,
Leonidas Rompolis和Elias Tzavalis，在里面定量财务与会计综述(2017)
关键词：风险中性矩、特征函数、预期二次变量、跳跃分量

收益率高的投资组合的模糊价值风险和预期缺口,
A.Mbairadjim Moussa、Jules Sadefo Kamdem和M.Terraza，在里面经济建模(2014)
关键词：风险管理；价值-风险；预期短缺；模糊随机变量；重尾分布；

收益率高的投资组合的模糊价值风险和预期缺口,
A.Mbairadjim Moussa、Jules Sadefo Kamdem和M.Terraza，从哈尔(2014)
关键词：风险管理、风险价值、预期缺口、模糊随机变量、重尾分布

预测风险价值、预期短缺和预期的动态极值模型实证综述,
克劳迪奥·坎迪亚和罗德里戈·埃雷拉，在里面实证金融杂志(2024)
关键词：风险价值；预期短缺；期望值；极值理论；财务风险；

预期效用和灾难性消费风险,
池沼雅子（Masako Ikefuji）、罗杰·莱文（Roger Laeven）、简·马格纳斯（Jan Magnus）和克里斯·穆里斯（Chris Muris），在里面保险：数学与经济学(2015)
关键词：预期效用；灾难；消费；成本效益分析；风险管理和自我保险；电力设施；指数效用；重尾；

风险度量中的机器学习：价值-风险和预期短缺的高斯过程回归,
萨沙·威尔肯斯，在里面金融机构风险管理杂志(2019)
关键词：风险度量、市场风险、价值-风险、预期缺口、机器学习、高斯过程回归

基于等级相关期望效用方法的风险规避报童问题,
李江峰、刘潍坊、王金良、张顺明，在里面国际运筹学杂志(2014)
关键词：风险规避；规避风险的报童问题；秩相关期望效用；RDEU；畸变函数；最优订单。

从红色预期区域导出的风险度量的属性,
Stéphane Loisel和Julien Trufin，从哈尔(2014)
关键词：破产概率，风险度量，红色预期区域，随机排序，风险极限

从红色预期区域导出的风险度量的属性,
Stéphane Loisel和Julien Trufin，在里面保险：数学与经济学(2014)
关键词：破产概率；风险度量；预期区域为红色；随机排序；风险限额；

期望效用理论与灾难性风险的暴政,
沃尔夫冈·巴赫霍尔茨和迈克尔·施穆拉，在里面生态经济学(2012)
关键词：期望效用理论；灾难性风险；

非凹优化中基于风险价值和预期短缺的风险测度的等价性,
An Chen、Mitja Stadje和Fangyuan Zhang，在里面保险：数学与经济学(2024)
关键词：预期短缺；价值与风险；平均价值-风险；非凹优化；等效性；

自然灾害死亡、伤害和损害的全球预期风险分析,
沈国强、周龙、姚武、蔡志明，在里面持续性(2018)
关键词：自然灾害；预期风险模型；人员伤亡；经济损失；国家一级

使用FIGARCH模型预测新兴市场的价值-风险和预期缺口,
Alex Sandro Monteiro De Moraes、Antonio Carlos Figueiredo Pinto和Marcelo Klotzle，在里面巴西金融评论(2015)
关键词：预期短缺、长期记忆、波动性预测、多步骤超前预测、价值与风险

预期效用何时能处理一阶风险规避？,
乔治·迪翁和李靖远，从HEC蒙特利尔，加拿大风险管理研究主席(2014)
关键词：期望效用理论；一阶条件依赖风险规避；背景风险；股权溢价之谜；商业周期中的消费风险；胆小赌徒；股市参与；依赖等级的期望效用模型

预期未来动荡风险对FDI的影响评估：发展中国家的面板数据分析,
马维什·法兰，在里面拉合尔经济杂志(2014)
关键词：政治风险、外国直接投资、预期未来动荡风险。

基于预期比例差额的风险比较,
费利克斯·贝尔祖斯（Félix Belzunce）、何塞·皮纳尔（JoséF.Pinar）、何塞·M·鲁伊斯（Jose M.Ruiz）和米格尔·A·索尔多（Miguel A.Sordo），在里面保险：数学与经济学(2012)
关键词：风险措施；风险比较；预期短缺；

风险价值和预期缺口作为巴基斯坦股市系统性风险控制机制的应用,
阿卜杜勒·哈克和阿德尔·纳西尔，从国际社会经济科学研究所(2018)
关键词：风险价值、预期短缺、Fama和French三因素模型、五因素模型、系统风险、特质风险

金融风险、不确定性与预期收益：来自中国股市的证据,
托马斯·C·蒋，在里面中国金融评论国际(2019)
关键词：下行风险，中国股市，经济政策不确定性，G11，G12，G15

模糊失效模式效应分析和期望值法在高架走廊地铁项目风险分析中的应用,
黛巴斯·萨卡尔，在里面国际决策科学、风险与管理杂志(2015)
关键词：风险评估；高架走廊建设；失效模式及影响分析；模糊FMEA；模糊逻辑；期望值法；EVM；项目风险；地铁轨道工程；印度；地铁；风险缓解；时间超限；成本超支；风险管理；项目管理。

后验价值-风险和预期短缺：使用非参数和参数模型的经验比较,
莫正、宋汉萨克和弗雷德里克·阿梅林，从欧洲房地产协会（ERES）(2019)
关键词：预期短缺；极值理论；风险管理；瑞典房地产行业；价值与风险

价值-风险和预期短缺：双重长记忆框架,
Zouheir Mighri、Faysal Mansouri和Geoffrey Hewings，在里面全球商业与经济评论(2014)
关键词：价值-风险；风险价值；预期短缺；双长记忆；阿根廷；股市；波动不对称；肥尾巴。

预期收益与货币风险的时间关系,
图兰·巴厘和卡米尔·伊尔马兹，从Koc大学-TUSIAD经济研究论坛(2009)
关键词：外汇市场、ICAPM、高频数据、时变风险规避、每日已实现波动

价值风险和期望短缺的多层随机逼近的渐近误差分析,
斯特凡·克雷佩、努费尔·弗里卡、阿扎尔·卢齐和吉尔斯·帕格斯，从哈尔(2023)
关键词：预期短缺、嵌套随机近似、多级蒙特卡罗、Ruppert和Polyak平均、收敛速度、中心极限定理、价值-风险

价值风险和期望短缺的多层随机逼近的渐近误差分析,
斯特凡·克雷佩、努费尔·弗里卡、阿扎尔·卢齐和吉尔斯·帕格斯，从哈尔(2023)
关键词：预期短缺、嵌套随机近似、多级蒙特卡罗、Ruppert和Polyak平均、收敛速度、中心极限定理、价值-风险

每日股票收益的GARCH模型：估计频率对价值-风险和预期短缺预测的影响,
David Ardia和Lennart F.Hoogerheide，在里面经济学快报(2014)
关键词：GARCH公司；价值与风险；预期短缺；股权；频率；错误发现率；

每日股票收益的GARCH模型：估计频率对价值风险和预期短缺预测的影响,
David Ardia和Lennart Hoogerheide，从丁伯根经济研究所(2013)
关键词：GARCH、价值与风险、预期短缺、权益、频率、错误发现率

一个新的下行贝塔系数和预期股票回报,
刘金晶，在里面财务分析国际评论(2023)
关键词：下行风险；交叉收益；预测；预计短缺；

中国基于通货膨胀的ICAPM,
韩章，在里面太平洋金融杂志(2021)
关键词：跨时间CAPM；预期收益的横截面；通货膨胀风险；中国股市；

基于长记忆GARCH-类模型的价值风险和预期短缺的估计与性能评估,
Chaker Aloui和Hela BEN Hamida，在里面捷克经济与金融杂志（Finance a uver）(2015)
关键词：价值-风险、预期短缺、长记忆、GARCH类模型、不对称、市场风险

预测新兴市场的价值-风险和预期缺口：预测组合有帮助吗？,
Trung Hai Le，在里面风险金融杂志(2024)
关键词：风险价值、预计短缺、预测组合、C22、E47、G17

市场对英国货币政策的看法是什么？用指数债券估计通货膨胀风险和预期通货膨胀,
Mike Jacobs、Eli Remolona和Michael Wickens，从C.E.P.R.讨论文件(1998)
关键词：仿射产量；预期通货膨胀；指数债券；通货膨胀风险；货币政策

VAR_ESHORTFALL：评估风险价值和预期短缺的Shazam例程,
易卜拉欣·奥努尔，从波士顿学院经济系(2012)
关键词：VaR、风险价值、预期差额

回溯测试预期缺口：尾部风险会计,
Juan Carlos Escanciano和Zaichao Du，从印第安纳大学布卢明顿分校经济系应用经济学和政策研究中心(2015)
关键词：风险管理；预期短缺；回溯测试；尾部风险；价值与风险

期望效用理论与灾难性风险的暴政,
Wolfgang Buchholz和Michael Schymura，从ZEW-莱布尼茨欧洲经济研究中心(2010)
关键词：功利主义、期望效用理论、灾难性风险

风险规避与期望效用理论：一个校准定理,
马修·拉宾，从加州大学伯克利分校商业与经济研究所经济系(2000)
关键词：边际效用递减、预期效用递减、风险规避

学习价值-风险和预期不足,
D Barrera、S Crépey、E Gobet、Hoang-Dung Nguyen和B Saadeddine，从哈尔(2022)
关键词：价值-风险、预期短缺、分位数回归、分位数交叉、神经网络、62L20,62M45,91G60、91G70、2G32

网络风险措施和预期效用,
罗伊·塞尔奎蒂和克劳迪奥·卢皮，在里面可靠性工程与系统安全(2016)
关键词：D81；D85；G22；可靠性；风险接受；预期效用；网络；

非随机风险的预期效用,
维克托·伊万尼科和伊利亚·帕西尼琴科，从德国慕尼黑大学图书馆(2016)
关键词：预期效用、风险、质量现象、统计规律、非随机性、多重先验

绿色能源股票投资组合超额回报的预测因素：市场风险、市场回报、价值风险和或预期短缺？,
Rebecca Abraham、Hani El Chaarani和Zhi Tao，在里面JRFM公司(2022)
关键词：绿色股票；资本资产定价模型；Fama——法国三因素模型；Fama——法国五因素模型；价值与风险；预计短缺

印尼银行的风险：历史预期短缺方法的应用,
尼维·达尼拉、本亚明和西蒂·蒙法基罗，在里面货币经济学与银行业公报(2015)
关键词：预期短缺、风险价值、银行、风险

货币期权和预期收益的上升和下降相关跳跃风险溢价,
何洁超、张兴华、陈廷福和林石奎，在里面金融创新(2023)
关键词：跳跃扩散过程、货币期权、风险溢价、相关跳跃

具有最优预期效用风险度量的投资组合优化,
S.Geissel、H.Graf、J.Herbinger和F.T.Seifried，在里面运筹学年鉴(2022)
关键词：最佳预期效用、投资组合优化、风险度量、风险价值

利用预期差额进行信贷风险监管,
基尔坦·克洛斯特·奥斯蒙森，在里面国际金融市场、机构和货币杂志(2018)
关键词：预计短缺；信用风险；银行监管；巴塞尔协议III；尾部风险；

极端水平下价值风险和预期短缺的估计,
埃梅斯·拉扎尔（Emese Lazar）、潘京琦（Jingqi Pan）和王诗萱（Shixuan Wang），在里面商品市场杂志(2024)
关键词：风险模型；风险价值；预期短缺；半参数模型；石油期货；

具有最优期望效用风险测度的投资组合优化,
H.Fink、S.Geissel、J.Herbinger和F.T.Seifried，从特里尔大学定量金融与风险分析研究小组(2019)
关键词：最优预期效用、投资组合优化、风险度量、风险价值

利用预期差额进行信贷风险监管,
基尔坦·克洛斯特·奥斯蒙森，从斯塔万格大学(2017)
关键词：预期短缺；信用风险；银行监管；巴塞尔协议III；尾部风险

修正的期望短缺：椭圆分布族的一致风险度量,
Deepak K.Jadhav和Ramanathan Thekke Variyam，在里面Sankhya B:印度统计杂志(2023)
关键词：一致风险度量、椭圆分布、预期差额、修正的预期差额。

哪些是SIFI？系统风险的组件预期短缺方法,
Denisa Banulescu-Radu和Elena Ivona Dumitrescu，在里面银行与金融杂志(2015)
关键词：系统性风险；组件预期短缺；边际预期短缺；预测；

针对风险价值和预期短缺的清算风险调整,
Lakshise Wagalath和Jorge Zubelli，从哈尔(2018)
关键词：清算风险、消防销售、风险价值、预期短缺、风险管理、价格影响