社交媒体机器人和股市

芮凡(),奥列克桑德·塔拉维拉()和Vu Tran公司
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芮凡：斯旺西大学管理学院

编号2018-30，工作文件从斯旺西大学管理学院

摘要：这项研究考察了股票指数是否受到推特等社交媒体信息的影响。使用两年来富时100指数公司名称的每日推文样本，我们发现推文/机器人推文与股票回报之间的关联不显著，而与波动性和交易量之间的关联非常显著。使用高频样本，我们检测推特（bot-tweets）对股票回报的积极（消极）影响。推特的影响在30分钟内消失。波动率和交易量的结果与每日数据分析一致。此外，事件研究揭示了价格反应对负面推文的反弹模式。推文/推文的异常增长对股票波动性、交易量和流动性有显著影响。

关键词： 社交媒体机器人;投资者情绪;噪音交易员;文本分类;计算语言学（在EconPapers中搜索类似项目）
JEL代码： 十二国集团 14国集团 L86号（在EconPapers中搜索类似项目）
页：48页
日期：2018-03-23
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下载内容：（外部链接）
https://rahwebdav.swan.ac.uk/repec/pdf/WP2018-30.pdf2018年第一版（application/pdf）

相关工作：
期刊文章：社交媒体机器人和股市(2020)
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