与@realDonaldTrump的联系会影响股价吗？

芮凡,奥列克桑德·塔拉维拉()和Vu Tran公司

编号：2018-07，工作文件从斯旺西大学管理学院

摘要：这项研究调查了投资者是否对包含“特朗普”（或“@realDonaldTrump”）和标准普尔500公司名称的推文中显示的公司与唐纳德·特朗普之间关联的信号作出反应。我们的结果显示，大量此类推文引发了人们对公司与美国总统之间政治关系的猜测，从而影响了投资者的交易行为。特别是，这些推文的增加导致交易波动性和交易量显著增加。然而，我们没有发现对股票回报有如此大的影响，这表明投机更可能在小型非机构投资者中传播。进一步的调查表明，这些推文中的情绪影响有限。有证据表明，市场对以总统就职为中心的此类推文的行为发生了变化。

关键词： 推特;美国大选;股票市场;投资者情绪;文本分类;计算语言学。（在EconPapers中搜索类似项目）
JEL代码： D72型 十二国集团 14国集团 L86号（在EconPapers中搜索类似项目）
页：37页
日期：2018-02-19
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